盈利价值高市盈轮动策略:年化收益率（17.2%）
本策略精选总市值小于25亿、市盈率介于20-40倍、毛利率在25%-80%之间的小市值股票，并按市净率升序排列，选取前5只构建投资组合。策略每40个交易日轮动调仓，旨在捕捉小市值股票的成长潜力，同时兼顾盈利能力和估值水平，力求在控制风险的前提下获取长期回报。
概要
核心指标
- 累计收益率: 202.45%
- 年化收益率: 17.2%
- 基准收益率: 50.83%
- 阿尔法: 0.15
- 夏普比率: 0.59
- 最大回撤: 40.79%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | 爱婴室(603214.SH) | 17.285184 | 37500 | 16 | 16.25 | 609375 | -38819.4/-5.989% |
| 2026-04-02 | 金科环境(688466.SH) | 18.725615898233 | 34746 | 16 | 17.11 | 594504.06 | -56136.19/-8.628% |
| 2026-04-02 | 东和新材(920792.BJ) | 12.295531702544 | 51100 | 76 | 10.99 | 561589 | -66712.67/-10.618% |
| 2026-04-02 | 星昊医药(920017.BJ) | 19.983416246499 | 35700 | 136 | 18.28 | 652596 | -60811.96/-8.524% |
| 2026-04-02 | 彩蝶实业(603073.SH) | 16.538643502391 | 30674 | 196 | 19.75 | 605811.5 | 98505.15/19.417% |
| 2026-04-01 | 爱婴室(603214.SH) | 17.285184 | 37500 | 15 | 16.32 | 612000 | -36194.4/-5.584% |
| 2026-04-01 | 金科环境(688466.SH) | 18.725615898233 | 34746 | 15 | 17.57 | 610487.22 | -40153.03/-6.171% |
| 2026-04-01 | 东和新材(920792.BJ) | 12.295531702544 | 51100 | 75 | 10.97 | 560567 | -67734.67/-10.781% |
| 2026-04-01 | 星昊医药(920017.BJ) | 19.983416246499 | 35700 | 135 | 17.8 | 635460 | -77947.96/-10.926% |
| 2026-04-01 | 彩蝶实业(603073.SH) | 16.538643502391 | 30674 | 195 | 20.12 | 617160.88 | 109854.53/21.654% |
交易详情
| 2026-03-12 | 绿亨科技(920866.BJ) | 卖 | -76500 | 8.61 | -658665 | ¥856.26 | 32707.27 |
| 2026-03-12 | 彩虹集团(003023.SZ) | 卖 | -26600 | 24.34 | -647444 | ¥841.68 | 116354.7 |
| 2026-03-12 | 星昊医药(920017.BJ) | 买 | 2300 | 18.27 | 42021 | ¥12.61 | 0 |
| 2026-03-12 | 东和新材(920792.BJ) | 买 | 200 | 12.74 | 2548 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-12 | 彩蝶实业(603073.SH) | 卖 | -1600 | 21.43 | -34288 | ¥44.57 | 7826.17 |
| 2026-03-12 | 金科环境(688466.SH) | 买 | 34746 | 18.72 | 650445.12 | ¥195.13 | 0 |
| 2026-03-12 | 爱婴室(603214.SH) | 买 | 37500 | 17.28 | 648000 | ¥194.4 | 0 |
| 2025-12-08 | 迈拓股份(301006.SZ) | 卖 | -35900 | 17.48 | -627532 | ¥815.79 | 46495.74 |
| 2025-12-08 | 金房能源(001210.SZ) | 卖 | -40193 | 16.9 | -679261.7 | ¥883.04 | 93511.03 |
| 2025-12-08 | 星昊医药(920017.BJ) | 买 | 4900 | 18.67 | 91483 | ¥27.44 | 0 |
