综合盈利能力与成长性的多因子选股策略:年化收益率（16.37%）
本策略是一种基于多因子模型的选股策略，旨在通过综合评估公司的盈利能力、成长性和安全性，动态选择适合的股票进行投资。策略每月进行一次调仓，从而确保持仓股票具备较高的投资价值和合理的风险预期。
概要
核心指标
- 累计收益率: 112.11%
- 年化收益率: 16.37%
- 基准收益率: -17.33%
- 阿尔法: 0.22
- 夏普比率: 0.58
- 最大回撤: 36.46%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | 广聚能源(000096.SZ) | 10.133039 | 20000 | 2 | 10.21 | 204200 | 1539.22/0.76% |
| 2026-04-02 | 深 赛 格(000058.SZ) | 8.1024301115242 | 26900 | 2 | 7.95 | 213855 | -4100.37/-1.881% |
| 2026-04-02 | 川能动力(000155.SZ) | 10.09454659496 | 13614 | 140 | 16.97 | 231029.58 | 93602.42/68.111% |
| 2026-04-02 | TCL科技(000100.SZ) | 4.257913979354 | 45676 | 204 | 4.2 | 191839.2 | -2645.28/-1.36% |
| 2026-04-02 | 华控赛格(000068.SZ) | 3.8763317213207 | 63300 | 362 | 3.3 | 208890 | -36481.8/-14.868% |
| 2026-04-02 | 华锦股份(000059.SZ) | 5.247190596769 | 40126 | 362 | 5.33 | 213871.58 | 3322.81/1.578% |
| 2026-04-02 | 深中华A(000017.SZ) | 7.9192964891946 | 31100 | 506 | 6.82 | 212102 | -34188.12/-13.881% |
| 2026-04-02 | 皇庭国际(000056.SZ) | 2.6365659017188 | 106800 | 687 | 1.92 | 205056 | -76529.24/-27.178% |
| 2026-04-02 | 富奥股份(000030.SZ) | 5.1057121516132 | 38653 | 1249 | 5.12 | 197903.36 | 552.27/0.28% |
| 2026-04-02 | 深华发Ａ(000020.SZ) | 11.27520806388 | 13500 | 1249 | 15.47 | 208845 | 56629.69/37.204% |
交易详情
| 2026-04-01 | 国际实业(000159.SZ) | 卖 | -31700 | 6.64 | -210488 | ¥273.63 | -24162.37 |
| 2026-04-01 | 华数传媒(000156.SZ) | 卖 | -26400 | 7.51 | -198264 | ¥257.74 | -24090.69 |
| 2026-04-01 | 深中华A(000017.SZ) | 买 | 1700 | 7 | 11900 | ¥5 | 0 |
| 2026-04-01 | 深华发Ａ(000020.SZ) | 卖 | -1500 | 16.1 | -24150 | ¥31.4 | 7237.19 |
| 2026-04-01 | 富奥股份(000030.SZ) | 卖 | -2000 | 5.44 | -10880 | ¥15.88 | 668.58 |
| 2026-04-01 | 皇庭国际(000056.SZ) | 买 | 5200 | 2.03 | 10556 | ¥5 | 0 |
| 2026-04-01 | 深 赛 格(000058.SZ) | 买 | 26900 | 8.1 | 217890 | ¥65.37 | 0 |
| 2026-04-01 | 华锦股份(000059.SZ) | 买 | 3300 | 5.39 | 17787 | ¥5.34 | 0 |
| 2026-04-01 | 华控赛格(000068.SZ) | 买 | 200 | 3.43 | 686 | ¥5 | 0 |
| 2026-04-01 | 广聚能源(000096.SZ) | 买 | 20000 | 10.13 | 202600 | ¥60.78 | 0 |
