动量因子截面多空期货对冲策略:年化收益率（-48.09%）
在全市场所有期货标的里按动量因子（44日收益率）选标的，不要成交额小于50万的不活跃品种，不要中金所的金融期货品种。做多因子值最大的15个期货，做空因子值最小的15个期货，5天再平衡，各品种之间等权重建仓。
概要
核心指标
- 累计收益率: -75.65%
- 年化收益率: -48.09%
- 基准收益率: 32.26%
- 阿尔法: 18498.92
- 夏普比率: 0.95
- 最大回撤: 99.67%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-18 | 铁矿石2605(i2605.DCE) | 741.5 | 0 | 16 | 811 | 0 | -73408.5/0% |
| 2026-03-17 | 铁矿石2605(i2605.DCE) | 741.5 | -1 | 15 | 816.5 | 0 | -80908.5/0% |
| 2026-03-16 | 铁矿石2605(i2605.DCE) | 741.5 | -1 | 14 | 809 | 0 | -80158.5/0% |
| 2026-03-13 | 铁矿石2605(i2605.DCE) | 741.5 | -1 | 13 | 811.5 | 0 | -80408.5/0% |
| 2026-03-12 | 铁矿石2605(i2605.DCE) | 741.5 | -1 | 12 | 795.5 | 0 | -78808.5/0% |
| 2026-03-11 | 烧碱605(SH605.CZC) | 2155 | 0 | 6 | 2483 | 0 | 0/0% |
| 2026-03-11 | 铁矿石2605(i2605.DCE) | 741.5 | -1 | 11 | 787.5 | 0 | -78008.5/0% |
| 2026-03-11 | 集运欧指2604(ec2604.INE) | 1249 | 0 | 16 | 1992.7 | 0 | 0/0% |
| 2026-03-10 | 烧碱605(SH605.CZC) | 2155 | -1 | 5 | 2327 | 0 | -5160/0% |
| 2026-03-10 | 铁矿石2605(i2605.DCE) | 741.5 | -2 | 10 | 784 | 0 | -8500/0% |
交易详情
| 2026-03-18 | 铁矿石2605(i2605.DCE) | 买 | 1 | 816 | 816 | ¥2 | -7450 |
| 2026-03-11 | 铁矿石2605(i2605.DCE) | 买 | 1 | 784.5 | 784.5 | ¥2 | -4300 |
| 2026-03-11 | 烧碱605(SH605.CZC) | 买 | 1 | 2342 | 2342 | ¥2 | -5610 |
| 2026-03-11 | 集运欧指2604(ec2604.INE) | 买 | 1 | 1820 | 1820 | ¥2 | -28550 |
| 2026-03-04 | 烧碱605(SH605.CZC) | 卖 | -1 | 2155 | -2155 | ¥2 | 0 |
| 2026-03-04 | 铂2606(pt2606.GFE) | 卖 | -1 | 552.6 | -552.6 | ¥2 | -4150 |
| 2026-02-25 | 铁矿石2605(i2605.DCE) | 卖 | -2 | 741.5 | -1483 | ¥4 | 0 |
| 2026-02-25 | 烧碱603(SH603.CZC) | 买 | 1 | 1970 | 1970 | ¥2 | -690 |
| 2026-02-25 | 钯2606(pd2606.GFE) | 卖 | -1 | 444.4 | -444.4 | ¥2 | 13250 |
| 2026-02-25 | 铂2606(pt2606.GFE) | 买 | 1 | 556.75 | 556.75 | ¥2 | 0 |
