RSI动量在建工程轮动策略:年化收益率（7.57%）
本策略结合RSI超买信号、10日价格动量和在建工程因子，精选非ST、非科创板股票构建投资组合。策略关注RSI指标超买和股价短期强势，并结合在建工程因子，侧重于选择具备成长潜力的公司。通过120个交易日定期轮动，力求在控制风险的前提下，获取稳健收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 78.51%
- 年化收益率: 7.57%
- 基准收益率: 9.58%
- 阿尔法: 0.09
- 夏普比率: 0.29
- 最大回撤: 42.07%
源码
查看AI策略代码
绩效
持仓详情
|
当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | 江西铜业(600362.SH) | 40.112030201342 | 14900 | 79 | 43.26 | 644574 | 46904.75/7.848% |
| 2026-04-02 | 新奥股份(600803.SH) | 21.766528057554 | 27800 | 79 | 22.67 | 630226 | 25116.52/4.151% |
| 2026-04-02 | 国电电力(600795.SH) | 5.7217159886471 | 105700 | 79 | 4.81 | 508417 | -96368.38/-15.934% |
| 2026-04-01 | 江西铜业(600362.SH) | 40.112030201342 | 14900 | 78 | 44.55 | 663795 | 66125.75/11.064% |
| 2026-04-01 | 新奥股份(600803.SH) | 21.766528057554 | 27800 | 78 | 21.92 | 609376 | 4266.52/0.705% |
| 2026-04-01 | 国电电力(600795.SH) | 5.7217159886471 | 105700 | 78 | 4.86 | 513702 | -91083.38/-15.06% |
| 2026-03-31 | 江西铜业(600362.SH) | 40.112030201342 | 14900 | 77 | 43 | 640700 | 43030.75/7.2% |
| 2026-03-31 | 新奥股份(600803.SH) | 21.766528057554 | 27800 | 77 | 22.18 | 616604 | 11494.52/1.9% |
| 2026-03-31 | 国电电力(600795.SH) | 5.7217159886471 | 105700 | 77 | 4.84 | 511588 | -93197.38/-15.41% |
| 2026-03-30 | 江西铜业(600362.SH) | 40.112030201342 | 14900 | 76 | 43.78 | 652322 | 54652.75/9.144% |
交易详情
| 2025-12-03 | 中材科技(002080.SZ) | 卖 | -26000 | 32.96 | -856960 | ¥1114.05 | 411966.54 |
| 2025-12-03 | 东华能源(002221.SZ) | 卖 | -51400 | 7.94 | -408116 | ¥530.55 | -45368 |
| 2025-12-03 | 中国石油(601857.SH) | 卖 | -54889 | 9.95 | -546145.55 | ¥709.99 | 95690.45 |
| 2025-12-03 | 国电电力(600795.SH) | 买 | 105700 | 5.72 | 604604 | ¥181.38 | 0 |
| 2025-12-03 | 新奥股份(600803.SH) | 买 | 27800 | 21.76 | 604928 | ¥181.48 | 0 |
| 2025-12-03 | 江西铜业(600362.SH) | 买 | 14900 | 40.1 | 597490 | ¥179.25 | 0 |
| 2025-09-17 | 中国石油(601857.SH) | 买 | 1397 | 8.42 | -5.5 | ¥0 | 0 |
| 2025-06-25 | 中国石油(601857.SH) | 买 | 1492 | 8.71 | -4.68 | ¥0 | 0 |
| 2025-06-10 | 鞍钢股份(000898.SZ) | 卖 | -210500 | 2.36 | -496780 | ¥645.81 | -61212.35 |
| 2025-06-10 | 山东钢铁(600022.SH) | 卖 | -322700 | 1.32 | -425964 | ¥553.75 | -93738.86 |
