高 ROE 价值精选策略:年化收益率（-3.07%）
本策略精选非ST、非风险警示、非停牌且上市超过270天的股票，并依据净资产收益率（ROE）指标，选取市场上盈利能力最强的9只股票构建投资组合，每11个交易日进行调仓，力求在控制风险的前提下，获取高盈利能力股票带来的超额收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: -6.5%
- 年化收益率: -3.07%
- 基准收益率: 32.26%
- 阿尔法: -0.1
- 夏普比率: 0.06
- 最大回撤: 53.17%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | 华夏幸福(600340.SH) | 1.9970585327734 | 76000 | 80 | 1.32 | 100320 | -51456.45/-33.903% |
| 2026-04-02 | 法尔胜(000890.SZ) | 5.0658736343984 | 7300 | 91 | 15.9 | 116070 | 79089.12/213.865% |
| 2026-04-02 | 皇庭国际(000056.SZ) | 2.1862723107108 | 53500 | 102 | 1.92 | 102720 | -14245.57/-12.179% |
| 2026-04-02 | 科恒股份(300340.SZ) | 13.348267288474 | 9500 | 102 | 10.71 | 101745 | -25063.54/-19.765% |
| 2026-04-02 | 惠天热电(000692.SZ) | 3.7331725799591 | 21200 | 102 | 4.26 | 90312 | 11168.74/14.112% |
| 2026-04-02 | 棒杰股份(002634.SZ) | 5.0591948789028 | 13200 | 102 | 9.21 | 121572 | 54790.63/82.045% |
| 2026-04-02 | 蓝丰生化(002513.SZ) | 7.4290375158997 | 16500 | 102 | 6.09 | 100485 | -22094.12/-18.024% |
| 2026-04-02 | 天晟新材(300169.SZ) | 6.8754640718563 | 16700 | 102 | 5.94 | 99198 | -15622.25/-13.606% |
| 2026-04-02 | 春兴精工(002547.SZ) | 4.7825761296101 | 31000 | 135 | 3.31 | 102610 | -45649.86/-30.79% |
| 2026-04-01 | 华夏幸福(600340.SH) | 1.9970585327734 | 76000 | 79 | 1.39 | 105640 | -46136.45/-30.398% |
交易详情
| 2026-03-31 | 法尔胜(000890.SZ) | 卖 | -2000 | 14.42 | -28840 | ¥37.49 | 18708.25 |
| 2026-03-31 | 天晟新材(300169.SZ) | 买 | 1400 | 6.38 | 8932 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-31 | 蓝丰生化(002513.SZ) | 买 | 2500 | 6.49 | 16225 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-31 | 棒杰股份(002634.SZ) | 卖 | -1700 | 8.7 | -14790 | ¥19.79 | 6189.37 |
| 2026-03-31 | 惠天热电(000692.SZ) | 卖 | -3200 | 4.83 | -15456 | ¥20.46 | 3509.85 |
| 2026-03-31 | 华夏幸福(600340.SH) | 买 | 9800 | 1.4 | 13720 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-31 | 科恒股份(300340.SZ) | 买 | 1200 | 11.15 | 13380 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-31 | 皇庭国际(000056.SZ) | 买 | 1100 | 1.98 | 2178 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-31 | 春兴精工(002547.SZ) | 买 | 1900 | 3.41 | 6479 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-16 | 法尔胜(000890.SZ) | 卖 | -3500 | 11.12 | -38920 | ¥50.6 | 21189.44 |
