宏观状态自适应ETF策略:年化收益率（11.88%）
暂定版--该策略通过判断经济增长、滞涨和衰退三种宏观状态，动态调整股票、债券、黄金和大宗商品 ETF 的权重，实现风险平衡与收益优化的宏观因子轮动
概要
核心指标
- 累计收益率: 237.54%
- 年化收益率: 11.88%
- 基准收益率: 23%
- 阿尔法: 0.09
- 夏普比率: 0.85
- 最大回撤: 19.47%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | 十年国债(511260.SH) | 134.19459200494 | 7469 | 2082 | 134.504 | 1004610.38 | 2310.97/0.231% |
| 2026-04-02 | 消费ETF(159928.SZ) | 0.80148218222492 | 250000 | 2727 | 0.756 | 189000 | -11370.55/-5.675% |
| 2026-04-02 | 黄金ETF(518880.SH) | 8.9526484494391 | 131900 | 2727 | 9.738 | 1284442.2 | 103587.87/8.772% |
| 2026-04-02 | 城投ETF(511220.SH) | 10.264237508652 | 61361 | 2727 | 10.312 | 632754.63 | 2930.75/0.465% |
| 2026-04-02 | 创业板(159915.SZ) | 3.2593846770918 | 36200 | 2727 | 3.164 | 114536.8 | -3452.93/-2.926% |
| 2026-04-02 | 300ETF(510300.SH) | 4.6368516498638 | 29195 | 2727 | 4.489 | 131056.36 | -4316.53/-3.189% |
| 2026-04-01 | 十年国债(511260.SH) | 134.19459200494 | 7469 | 2081 | 134.439 | 1004124.89 | 1825.48/0.182% |
| 2026-04-01 | 消费ETF(159928.SZ) | 0.80148218222492 | 250000 | 2726 | 0.751 | 187750 | -12620.55/-6.299% |
| 2026-04-01 | 黄金ETF(518880.SH) | 8.9526484494391 | 131900 | 2726 | 10.024 | 1322165.6 | 141311.27/11.967% |
| 2026-04-01 | 城投ETF(511220.SH) | 10.264237508652 | 61361 | 2726 | 10.309 | 632570.55 | 2746.67/0.436% |
交易详情
| 2026-04-01 | 黄金ETF(518880.SH) | 卖 | -2400 | 9.95 | -23880 | ¥5 | 2393.64 |
| 2026-04-01 | 消费ETF(159928.SZ) | 买 | 6500 | 0.747 | 4855.5 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-25 | 十年国债(511260.SH) | 买 | 37 | 134.24 | -19.99 | ¥0 | 0 |
| 2026-03-25 | 创业板(159915.SZ) | 卖 | -1200 | 3.279 | -3934.8 | ¥5 | 23.54 |
| 2026-03-25 | 城投ETF(511220.SH) | 卖 | -2700 | 10.297 | -27801.9 | ¥5.56 | 88.46 |
| 2026-03-25 | 黄金ETF(518880.SH) | 买 | 39100 | 9.7 | 379270 | ¥75.85 | 0 |
| 2026-03-25 | 消费ETF(159928.SZ) | 买 | 800 | 0.741 | 592.8 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-18 | 300ETF(510300.SH) | 买 | 15300 | 4.652 | 71175.6 | ¥14.24 | 0 |
| 2026-03-18 | 创业板(159915.SZ) | 卖 | -85900 | 3.293 | -282868.7 | ¥56.57 | 2887.56 |
| 2026-03-18 | 十年国债(511260.SH) | 买 | 5200 | 134.887 | 701412.4 | ¥140.28 | 0 |
