动量因子的ETF策略:年化收益率（18.59%）
该策略主要是基于基金日行情数据构建的动量策略，旨在选择一定数量的表现较好且市场活跃度较高的基金进行持仓，因子包括动量因子和收盘价格差分。
概要
核心指标
- 累计收益率: 29.41%
- 年化收益率: 18.59%
- 基准收益率: 37.18%
- 阿尔法: 0.04
- 夏普比率: 0.77
- 最大回撤: 14.32%
源码
查看AI策略代码
绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | 创新药E(159316.SZ) | 1.3494047101449 | 193200 | 1 | 1.355 | 261786 | 1081.01/0.415% |
| 2026-04-02 | 港股新药(513780.SH) | 1.6705010230179 | 156400 | 1 | 1.666 | 260562.4 | -703.96/-0.269% |
| 2026-04-02 | 港股医疗(159557.SZ) | 1.4804439741329 | 170100 | 2 | 1.535 | 261103.5 | 9279.98/3.685% |
| 2026-04-02 | 港股医药(159718.SZ) | 0.85425619922289 | 0 | 4 | 0.915 | 0 | 18045.87/7.462% |
| 2026-04-02 | 恒生生物(159892.SZ) | 0.78223459158416 | 0 | 2 | 0.811 | 0 | 9943.38/3.933% |
| 2026-04-02 | 在线消费(159728.SZ) | 0.89726910862505 | 277100 | 4 | 0.885 | 245233.5 | -3399.77/-1.367% |
| 2026-04-02 | 恒生医疗(159506.SZ) | 1.3133938939475 | 186700 | 4 | 1.421 | 265300.7 | 20090.06/8.193% |
| 2026-04-01 | 港股医疗(159557.SZ) | 1.4804439741329 | 170100 | 1 | 1.545 | 262804.5 | 10980.98/4.361% |
| 2026-04-01 | 港股医药(159718.SZ) | 0.85425619922289 | 283100 | 3 | 0.918 | 259885.8 | 18045.87/7.462% |
| 2026-04-01 | 恒生生物(159892.SZ) | 0.78223459158416 | 323200 | 1 | 0.813 | 262761.6 | 9943.38/3.933% |
交易详情
| 2026-04-02 | 港股医药(159718.SZ) | 卖 | -283100 | 0.918 | -259885.8 | ¥77.97 | 18045.87 |
| 2026-04-02 | 恒生生物(159892.SZ) | 卖 | -323200 | 0.81 | -261792 | ¥78.54 | 8973.78 |
| 2026-04-02 | 港股新药(513780.SH) | 买 | 156400 | 1.67 | 261188 | ¥78.36 | 0 |
| 2026-04-02 | 创新药E(159316.SZ) | 买 | 193200 | 1.349 | 260626.8 | ¥78.19 | 0 |
| 2026-04-01 | 创新药HK(159570.SZ) | 卖 | -156100 | 1.6 | -249760 | ¥74.93 | 1642.69 |
| 2026-04-01 | 创新药E(159316.SZ) | 卖 | -198200 | 1.289 | -255479.8 | ¥76.64 | 10034.59 |
| 2026-04-01 | 港股医疗(159557.SZ) | 买 | 170100 | 1.48 | 251748 | ¥75.52 | 0 |
| 2026-04-01 | 恒生生物(159892.SZ) | 买 | 323200 | 0.782 | 252742.4 | ¥75.82 | 0 |
| 2026-03-31 | 港股医疗(159557.SZ) | 卖 | -170400 | 1.457 | -248272.8 | ¥74.48 | 95.97 |
| 2026-03-31 | 创新药HK(159570.SZ) | 买 | 156100 | 1.589 | 248042.9 | ¥74.41 | 0 |
