多因子优选价值成长策略:年化收益率（48.61%）
本策略综合考虑了股票的基本面、估值和流动性，精选出具有盈利增长潜力、估值合理且市值适中的优质股票，旨在构建一个稳健增长的投资组合。
概要
核心指标
- 累计收益率: 613.46%
- 年化收益率: 48.61%
- 基准收益率: -17.33%
- 阿尔法: 0.56
- 夏普比率: 1.39
- 最大回撤: 38.62%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | 张小泉(301055.SZ) | 18.012869272237 | 0 | 5 | 20.55 | 0 | 154123.1/11.531% |
| 2026-04-02 | 华瓷股份(001216.SZ) | 17.145400485907 | 77200 | 7 | 19.44 | 1500768 | 177143.08/13.383% |
| 2026-04-02 | 迈拓股份(301006.SZ) | 17.998129885584 | 82000 | 10 | 16.89 | 1384980 | -90866.65/-6.157% |
| 2026-04-01 | 张小泉(301055.SZ) | 18.012869272237 | 74200 | 4 | 20.09 | 1490678 | 154123.1/11.531% |
| 2026-04-01 | 华瓷股份(001216.SZ) | 17.145400485907 | 78100 | 6 | 18.28 | 1427668 | 88612.22/6.618% |
| 2026-04-01 | 迈拓股份(301006.SZ) | 18.01020384428 | 80800 | 9 | 17.18 | 1388144 | -67080.47/-4.61% |
| 2026-04-01 | 美能能源(001299.SZ) | 13.994045426135 | 0 | 19 | 13.7 | 0 | -36877.8/-2.601% |
| 2026-03-31 | 张小泉(301055.SZ) | 18.0054 | 73500 | 3 | 18.36 | 1349460 | 26063.1/1.969% |
| 2026-03-31 | 华瓷股份(001216.SZ) | 17.143655686128 | 77900 | 5 | 17.44 | 1358576 | 23085.22/1.729% |
| 2026-03-31 | 迈拓股份(301006.SZ) | 18.011707709539 | 80500 | 8 | 16.85 | 1356425 | -93517.47/-6.45% |
交易详情
| 2026-04-02 | 张小泉(301055.SZ) | 卖 | -74200 | 20.38 | -1512196 | ¥1965.85 | 175641.1 |
| 2026-04-02 | 迈拓股份(301006.SZ) | 买 | 1200 | 17.18 | 20616 | ¥6.18 | 0 |
| 2026-04-02 | 华瓷股份(001216.SZ) | 卖 | -900 | 18.24 | -16416 | ¥21.42 | 985.14 |
| 2026-04-01 | 美能能源(001299.SZ) | 卖 | -101300 | 13.8 | -1397940 | ¥1817.32 | -19656.8 |
| 2026-04-01 | 迈拓股份(301006.SZ) | 买 | 300 | 17.59 | 5277 | ¥5 | 0 |
| 2026-04-01 | 张小泉(301055.SZ) | 买 | 700 | 18.79 | 13153 | ¥5 | 0 |
| 2026-04-01 | 华瓷股份(001216.SZ) | 买 | 200 | 17.8 | 3560 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-31 | 迈拓股份(301006.SZ) | 卖 | -1300 | 17.09 | -22217 | ¥28.88 | -1198.22 |
| 2026-03-31 | 张小泉(301055.SZ) | 卖 | -100 | 18.69 | -1869 | ¥6.87 | 68.46 |
| 2026-03-31 | 美能能源(001299.SZ) | 买 | 800 | 13.62 | 10896 | ¥5 | 0 |
