负PE中市值精选策略:年化收益率（16.12%）
本策略旨在发掘A股市场中被低估的中等市值股票。策略选取流通市值处于市场中等水平，且市盈率（PE TTM）为负的股票。负PE可能代表公司短期盈利困难，但也可能蕴含价值反转机会。策略通过定期调仓，持有一定数量的分散化股票组合，力求在中等市值负PE股票中获取超额收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 38%
- 年化收益率: 16.12%
- 基准收益率: 32.26%
- 阿尔法: 0.02
- 夏普比率: 0.51
- 最大回撤: 37.57%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | 云从科技-U(688327.SH) | 12.903869700292 | 10944 | 2 | 12.57 | 137566.08 | -3653.87/-2.587% |
| 2026-04-02 | 博腾股份(300363.SZ) | 21.276381538462 | 6500 | 2 | 22.35 | 145275 | 6978.52/5.046% |
| 2026-04-02 | 光明乳业(600597.SH) | 7.6222862637363 | 18200 | 2 | 7.53 | 137046 | -1679.61/-1.211% |
| 2026-04-02 | 万东医疗(600055.SH) | 14.894466666667 | 9300 | 2 | 14.92 | 138756 | 237.46/0.171% |
| 2026-04-02 | 共进股份(603118.SH) | 13.083924038462 | 10400 | 2 | 13.06 | 135824 | -248.81/-0.183% |
| 2026-04-02 | 歌华有线(600037.SH) | 7.4822441489362 | 18800 | 2 | 7.33 | 137804 | -2862.19/-2.035% |
| 2026-04-02 | 润建股份(002929.SZ) | 48.84465 | 2800 | 7 | 46.75 | 130900 | -5865.02/-4.288% |
| 2026-04-02 | 国投智能(300188.SZ) | 13.458132142857 | 11200 | 12 | 12.13 | 135856 | -14875.08/-9.869% |
| 2026-04-02 | 新雷能(300593.SZ) | 25.66418 | 6000 | 12 | 23.13 | 138780 | -15205.08/-9.874% |
| 2026-04-02 | 海南发展(002163.SZ) | 13.996765420561 | 10600 | 22 | 12.81 | 135786 | -12579.71/-8.479% |
交易详情
| 2026-04-01 | 甘肃能化(000552.SZ) | 卖 | -48000 | 2.66 | -127680 | ¥165.98 | -4359.6 |
| 2026-04-01 | 城建发展(600266.SH) | 卖 | -27700 | 5.16 | -142932 | ¥185.81 | -22589.32 |
| 2026-04-01 | 东软集团(600718.SH) | 卖 | -15300 | 9.17 | -140301 | ¥182.39 | -17135.25 |
| 2026-04-01 | 海德股份(000567.SZ) | 卖 | -26300 | 5.26 | -138338 | ¥179.84 | -7670.79 |
| 2026-04-01 | 掌阅科技(603533.SH) | 卖 | -5700 | 25.1 | -143070 | ¥185.99 | -11542.83 |
| 2026-04-01 | 热景生物(688068.SH) | 卖 | -1250 | 122 | -152500 | ¥198.25 | 12458 |
| 2026-04-01 | 歌华有线(600037.SH) | 买 | 18800 | 7.48 | 140624 | ¥42.19 | 0 |
| 2026-04-01 | 新雷能(300593.SZ) | 买 | 300 | 23.3 | 6990 | ¥5 | 0 |
| 2026-04-01 | 共进股份(603118.SH) | 买 | 10400 | 13.08 | 136032 | ¥40.81 | 0 |
| 2026-04-01 | 万东医疗(600055.SH) | 买 | 9300 | 14.89 | 138477 | ¥41.54 | 0 |
