RF小市值增强策略:年化收益率（65.93%）
这是一个基于随机森林分类模型的小市值增强策略，通过量价及衍生特征预测个股跑赢全市场中位数，优先选取预测为 1 的小市值标的，每隔5日调仓，等权持仓五只。
概要
核心指标
- 累计收益率: 83.1%
- 年化收益率: 65.93%
- 基准收益率: 17.24%
- 阿尔法: 0.5
- 夏普比率: 1.87
- 最大回撤: 15.89%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | 泰禾股份(301665.SZ) | 25.50765 | 13800 | 5 | 26.18 | 361284 | 9278.43/2.636% |
| 2026-04-02 | 万邦医药(301520.SZ) | 39.841949438202 | 8900 | 5 | 44.99 | 400411 | 45817.65/12.921% |
| 2026-04-02 | 肯特催化(603120.SH) | 38.50154673913 | 9200 | 5 | 38.88 | 357696 | 3481.77/0.983% |
| 2026-04-02 | 贝隆精密(301567.SZ) | 41.222362790698 | 8600 | 5 | 40.75 | 350450 | -4062.32/-1.146% |
| 2026-04-02 | 亚通精工(603190.SH) | 24.317293150685 | 14600 | 5 | 24.59 | 359014 | 3981.52/1.121% |
| 2026-04-01 | 泰禾股份(301665.SZ) | 25.50765 | 13800 | 4 | 26.53 | 366114 | 14108.43/4.008% |
| 2026-04-01 | 万邦医药(301520.SZ) | 39.841949438202 | 8900 | 4 | 44.65 | 397385 | 42791.65/12.068% |
| 2026-04-01 | 肯特催化(603120.SH) | 38.50154673913 | 9200 | 4 | 38.85 | 357420 | 3205.77/0.905% |
| 2026-04-01 | 贝隆精密(301567.SZ) | 41.222362790698 | 8600 | 4 | 42.06 | 361716 | 7203.68/2.032% |
| 2026-04-01 | 亚通精工(603190.SH) | 24.317293150685 | 14600 | 4 | 25.04 | 365584 | 10551.52/2.972% |
交易详情
| 2026-03-27 | 康力源(301287.SZ) | 卖 | -8900 | 40.4 | -359560 | ¥467.43 | -40655.83 |
| 2026-03-27 | 森泰股份(301429.SZ) | 卖 | -18500 | 18.93 | -350205 | ¥455.27 | -30639.22 |
| 2026-03-27 | 利安科技(300784.SZ) | 卖 | -7400 | 47.1 | -348540 | ¥453.1 | -39876.42 |
| 2026-03-27 | 辰奕智能(301578.SZ) | 卖 | -10800 | 32.62 | -352296 | ¥457.98 | -49271.27 |
| 2026-03-27 | 通达创智(001368.SZ) | 卖 | -14500 | 24.33 | -352785 | ¥458.62 | -20847.06 |
| 2026-03-27 | 贝隆精密(301567.SZ) | 买 | 8600 | 41.21 | 354406 | ¥106.32 | 0 |
| 2026-03-27 | 肯特催化(603120.SH) | 买 | 9200 | 38.49 | 354108 | ¥106.23 | 0 |
| 2026-03-27 | 万邦医药(301520.SZ) | 买 | 8900 | 39.83 | 354487 | ¥106.35 | 0 |
| 2026-03-27 | 泰禾股份(301665.SZ) | 买 | 13800 | 25.5 | 351900 | ¥105.57 | 0 |
| 2026-03-27 | 亚通精工(603190.SH) | 买 | 14600 | 24.31 | 354926 | ¥106.48 | 0 |
