小市值超额收益精选策略:年化收益率（65.31%）
本策略精选非ST、无风险警示、非停牌且上市超过220天的股票，并按流通市值升序选取前11只小市值股票构建投资组合，每6日调仓，等权重持有，捕捉小市值股票的超额收益机会。
概要
核心指标
- 累计收益率: 195.37%
- 年化收益率: 65.31%
- 基准收益率: 32.26%
- 阿尔法: 0.58
- 夏普比率: 1.11
- 最大回撤: 33.85%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | 天罡股份(920651.BJ) | 27.998396808511 | 9400 | 2 | 28.7 | 269780 | 6595.07/2.506% |
| 2026-04-02 | 花溪科技(920895.BJ) | 18.870262345679 | 16200 | 14 | 16.76 | 271512 | -34186.25/-11.183% |
| 2026-04-02 | 汉维科技(920957.BJ) | 12.283683817427 | 24100 | 14 | 10.98 | 264618 | -31418.78/-10.613% |
| 2026-04-02 | 大禹生物(920970.BJ) | 8.1165887208122 | 40000 | 32 | 7.11 | 284400 | -40263.55/-12.402% |
| 2026-04-02 | 巨能股份(920578.BJ) | 24.416059027778 | 14000 | 38 | 18.58 | 260120 | -81704.83/-23.903% |
| 2026-04-02 | 泰鹏智能(920132.BJ) | 17.842539965647 | 20000 | 86 | 13.17 | 263400 | -93450.8/-26.188% |
| 2026-04-02 | 科拜尔(920066.BJ) | 32.260093840627 | 12300 | 188 | 21.54 | 264942 | -131857.15/-33.23% |
| 2026-04-02 | 无锡鼎邦(920931.BJ) | 17.27175263879 | 21806 | 188 | 12.36 | 269522.16 | -107105.68/-28.438% |
| 2026-04-02 | 瑞星股份(920717.BJ) | 10.991334388256 | 29866 | 266 | 8.94 | 267002.04 | -61265.15/-18.663% |
| 2026-04-02 | 博迅生物(920504.BJ) | 20.329540061669 | 12339 | 470 | 22.3 | 275159.7 | 24313.51/9.693% |
交易详情
| 2026-04-01 | 海昇药业(920656.BJ) | 卖 | -17600 | 15.51 | -272976 | ¥354.87 | 13122.07 |
| 2026-04-01 | 保丽洁(920802.BJ) | 卖 | -200 | 14.09 | -2818 | ¥7.82 | 139.47 |
| 2026-04-01 | 无锡鼎邦(920931.BJ) | 卖 | -200 | 12.1 | -2420 | ¥7.42 | -1034.35 |
| 2026-04-01 | 博迅生物(920504.BJ) | 卖 | -100 | 21.5 | -2150 | ¥7.15 | 117.05 |
| 2026-04-01 | 泰鹏智能(920132.BJ) | 买 | 700 | 13.15 | 9205 | ¥5 | 0 |
| 2026-04-01 | 瑞星股份(920717.BJ) | 买 | 300 | 8.84 | 2652 | ¥5 | 0 |
| 2026-04-01 | 天罡股份(920651.BJ) | 买 | 9400 | 27.99 | 263106 | ¥78.93 | 0 |
| 2026-04-01 | 巨能股份(920578.BJ) | 卖 | -400 | 18.88 | -7552 | ¥12.55 | -2214.42 |
| 2026-04-01 | 大禹生物(920970.BJ) | 买 | 900 | 6.61 | 5949 | ¥5 | 0 |
| 2026-04-01 | 花溪科技(920895.BJ) | 买 | 400 | 16.15 | 6460 | ¥5 | 0 |
