基于场内ETF预期低风险配置（动态调仓）策略:年化收益率（5.46%）
本策略是大类资产配置八大ETF基金交易策略的改进版，每60个交易日进行动态调仓，通过分散化买入各种类别的金融资产，按照严格的比例持仓，希望在各种经济环境下都能带来稳定的收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 129.74%
- 年化收益率: 5.46%
- 基准收益率: 26.69%
- 阿尔法: 0.02
- 夏普比率: 0.33
- 最大回撤: 15.3%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | 纳指ETF(159941.SZ) | 0.46964224888476 | 171600 | 2563 | 1.284 | 220334.4 | 139743.79/173.4% |
| 2026-04-02 | 德国ETF(513030.SH) | 1.1215579293983 | 126000 | 2803 | 1.692 | 213192 | 71875.7/50.862% |
| 2026-04-02 | 黄金ETF(518880.SH) | 3.3867319240217 | 22700 | 3043 | 9.738 | 221052.6 | 144173.79/187.534% |
| 2026-04-02 | 国债ETF(511010.SH) | 114.49331224536 | 5122 | 3163 | 140.41 | 719180.02 | 132745.27/22.636% |
| 2026-04-02 | 日经ETF(513520.SH) | 1.1701554315238 | 128100 | 1603 | 1.83 | 234423 | 84526.09/56.389% |
| 2026-04-02 | 恒生ETF(159920.SZ) | 1.152206194946 | 149399 | 3223 | 1.487 | 222156.31 | 50017.86/29.057% |
| 2026-04-02 | 300ETF(510300.SH) | 3.0957338045809 | 51014 | 3343 | 4.489 | 229001.85 | 71076.08/45.006% |
| 2026-04-02 | 商品ETF(510170.SH) | 0.60361771422315 | 166009 | 3643 | 1.386 | 230088.47 | 129882.5/129.616% |
| 2026-04-01 | 纳指ETF(159941.SZ) | 0.46964224888476 | 171600 | 2562 | 1.303 | 223594.8 | 143004.19/177.445% |
| 2026-04-01 | 德国ETF(513030.SH) | 1.1215579293983 | 126000 | 2802 | 1.729 | 217854 | 76537.7/54.161% |
交易详情
| 2026-03-25 | 国债ETF(511010.SH) | 买 | 20 | 140.193 | -109.38 | ¥0 | 0 |
| 2026-01-26 | 商品ETF(510170.SH) | 卖 | -26200 | 1.505 | -39431 | ¥11.83 | 23616.22 |
| 2026-01-26 | 日经ETF(513520.SH) | 买 | 10200 | 1.868 | 19053.6 | ¥5.72 | 0 |
| 2026-01-26 | 德国ETF(513030.SH) | 买 | 2600 | 1.909 | 4963.4 | ¥5 | 0 |
| 2026-01-26 | 纳指ETF(159941.SZ) | 买 | 13900 | 1.397 | 19418.3 | ¥5.83 | 0 |
| 2026-01-26 | 黄金ETF(518880.SH) | 卖 | -4200 | 10.886 | -45721.2 | ¥13.72 | 31496.93 |
| 2026-01-26 | 恒生ETF(159920.SZ) | 买 | 7000 | 1.613 | 11291 | ¥5 | 0 |
| 2026-01-26 | 300ETF(510300.SH) | 买 | 1700 | 4.712 | 8010.4 | ¥5 | 0 |
| 2026-01-26 | 国债ETF(511010.SH) | 买 | 200 | 140.352 | 28070.4 | ¥8.42 | 0 |
| 2026-01-19 | 300ETF(510300.SH) | 买 | 1248 | 4.736 | -1.59 | ¥0 | 0 |
