低估值小市值轮动策略:年化收益率（22.64%）
本策略精选非ST、非科创板、非北交所上市的低市盈率、低市净率小市值股票，并进行等权重配置，旨在捕捉市场中被低估的价值洼地。策略定期轮动持仓，动态跟踪市场变化，追求稳健收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 175.15%
- 年化收益率: 22.64%
- 基准收益率: -17.33%
- 阿尔法: 0.28
- 夏普比率: 0.78
- 最大回撤: 29.94%
源码
查看AI策略代码
绩效
持仓详情
|
当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | 大商股份(600694.SH) | 18.239792968158 | 33200 | 39 | 16.62 | 551784 | -53777.13/-8.881% |
| 2026-04-02 | 尖峰集团(600668.SH) | 11.608218475656 | 53800 | 89 | 10.51 | 565438 | -59084.15/-9.461% |
| 2026-04-02 | 浙农股份(002758.SZ) | 9.332720253533 | 55200 | 154 | 9.79 | 540408 | 25241.84/4.9% |
| 2026-04-02 | 龙建股份(600853.SH) | 3.7951901510265 | 139509 | 219 | 3.91 | 545480.19 | 16017.01/3.025% |
| 2026-04-02 | 鲁 泰Ａ(000726.SZ) | 6.4383161323477 | 78427 | 304 | 6.98 | 547420.46 | 42482.64/8.413% |
| 2026-04-01 | 大商股份(600694.SH) | 18.239792968158 | 33200 | 38 | 16.61 | 551452 | -54109.13/-8.935% |
| 2026-04-01 | 尖峰集团(600668.SH) | 11.608218475656 | 53800 | 88 | 10.55 | 567590 | -56932.15/-9.116% |
| 2026-04-01 | 浙农股份(002758.SZ) | 9.332720253533 | 55200 | 153 | 9.86 | 544272 | 29105.84/5.65% |
| 2026-04-01 | 龙建股份(600853.SH) | 3.7951901510265 | 139509 | 218 | 3.99 | 556640.91 | 27177.73/5.133% |
| 2026-04-01 | 鲁 泰Ａ(000726.SZ) | 6.4383161323477 | 78427 | 303 | 7.1 | 556831.7 | 51893.88/10.277% |
交易详情
| 2026-03-30 | 龙建股份(600853.SH) | 买 | 1900 | 3.9 | 7410 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-30 | 鲁 泰Ａ(000726.SZ) | 买 | 800 | 6.91 | 5528 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-30 | 尖峰集团(600668.SH) | 买 | 100 | 10 | 1000 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-30 | 浙农股份(002758.SZ) | 卖 | -600 | 9.85 | -5910 | ¥10.91 | 310.37 |
| 2026-03-30 | 大商股份(600694.SH) | 买 | 700 | 16.27 | 11389 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-23 | 龙建股份(600853.SH) | 买 | 300 | 3.88 | 1164 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-23 | 鲁 泰Ａ(000726.SZ) | 卖 | -900 | 7.07 | -6363 | ¥11.36 | 572.95 |
| 2026-03-23 | 尖峰集团(600668.SH) | 卖 | -300 | 10.23 | -3069 | ¥8.07 | -414.34 |
| 2026-03-23 | 浙农股份(002758.SZ) | 买 | 1000 | 9.59 | 9590 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-23 | 大商股份(600694.SH) | 卖 | -1200 | 16.9 | -20280 | ¥26.36 | -1658.48 |
