低估值稳健增长轮动策略:年化收益率（60.04%）
本策略精选市净率小于1.5倍、市盈率小于20倍、归母净利润同比增长为正的低估值股票。结合流通市值升序排序，选取市值最小的5只股票构建投资组合，并每3日进行轮动调仓，旨在捕捉具备稳健成长性的小市值股票的投资机会。
概要
核心指标
- 累计收益率: 969.63%
- 年化收益率: 60.04%
- 基准收益率: -14.97%
- 阿尔法: 0.69
- 夏普比率: 1.51
- 最大回撤: 40.76%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | 湖南海利(600731.SH) | 6.902069993434 | 304600 | 9 | 7.08 | 2156568 | 54197.48/2.578% |
| 2026-04-02 | 青龙管业(002457.SZ) | 11.053315015806 | 189800 | 9 | 10.84 | 2057432 | -40487.19/-1.93% |
| 2026-04-02 | 浙江自然(605080.SH) | 22.916872952586 | 92800 | 9 | 22.81 | 2116768 | -9917.81/-0.466% |
| 2026-04-02 | 康德莱(603987.SH) | 9.0542980218006 | 247700 | 23 | 8.86 | 2194622 | -48127.62/-2.146% |
| 2026-04-02 | 美盈森(002303.SZ) | 4.0149765975672 | 583700 | 37 | 3.63 | 2118831 | -224710.84/-9.589% |
| 2026-04-01 | 湖南海利(600731.SH) | 6.902069993434 | 304600 | 8 | 7.29 | 2220534 | 118163.48/5.62% |
| 2026-04-01 | 青龙管业(002457.SZ) | 11.053315015806 | 189800 | 8 | 10.99 | 2085902 | -12017.19/-0.573% |
| 2026-04-01 | 浙江自然(605080.SH) | 22.916872952586 | 92800 | 8 | 23.06 | 2139968 | 13282.19/0.625% |
| 2026-04-01 | 康德莱(603987.SH) | 9.0542980218006 | 247700 | 22 | 8.89 | 2202053 | -40696.62/-1.815% |
| 2026-04-01 | 美盈森(002303.SZ) | 4.0149765975672 | 583700 | 36 | 3.7 | 2159690 | -183851.84/-7.845% |
交易详情
| 2026-03-23 | 永兴股份(601033.SH) | 卖 | -135200 | 15.99 | -2161848 | ¥2810.4 | 78423.16 |
| 2026-03-23 | 海峡环保(603817.SH) | 卖 | -297400 | 8.61 | -2560614 | ¥3328.8 | 509807.94 |
| 2026-03-23 | 军信股份(301109.SZ) | 卖 | -121400 | 16.36 | -1986104 | ¥2581.94 | 267758.76 |
| 2026-03-23 | 浙江自然(605080.SH) | 买 | 92800 | 22.91 | 2126048 | ¥637.81 | 0 |
| 2026-03-23 | 美盈森(002303.SZ) | 买 | 53400 | 3.62 | 193308 | ¥57.99 | 0 |
| 2026-03-23 | 青龙管业(002457.SZ) | 买 | 189800 | 11.05 | 2097290 | ¥629.19 | 0 |
| 2026-03-23 | 康德莱(603987.SH) | 买 | 18300 | 8.57 | 156831 | ¥47.05 | 0 |
| 2026-03-23 | 湖南海利(600731.SH) | 买 | 304600 | 6.9 | 2101740 | ¥630.52 | 0 |
| 2026-03-03 | 湖南海利(600731.SH) | 卖 | -274700 | 7.85 | -2156395 | ¥2803.31 | 235665.96 |
| 2026-03-03 | 永兴股份(601033.SH) | 买 | 4500 | 15.56 | 70020 | ¥21.01 | 0 |
