低PEG小市值稳健增长轮动策略:年化收益率（15.53%）
本策略通过综合筛选剔除高风险和不符合基本面标准的股票，专注于流通市值大于5亿且上市满一年、盈利为正且有增长、PEG小于1的中小型股票。策略采取等权重配置，并按流通市值升序排序选取，每5个交易日进行一次调仓，旨在捕捉价值被低估且具有增长潜力的中小盘股票的投资机会。
概要
核心指标
- 累计收益率: 107.01%
- 年化收益率: 15.53%
- 基准收益率: -14.97%
- 阿尔法: 0.21
- 夏普比率: 0.54
- 最大回撤: 43.91%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | 振芯科技(300101.SZ) | 19.88596407767 | 20600 | 4 | 19.84 | 408704 | -946.86/-0.231% |
| 2026-04-02 | 天邦食品(002124.SZ) | 2.4205206896552 | 174000 | 9 | 2.38 | 414120 | -7050.6/-1.674% |
| 2026-04-02 | 海利生物(603718.SH) | 4.8733001705822 | 90500 | 29 | 4.64 | 419920 | -21113.67/-4.787% |
| 2026-04-02 | 佰奥智能(300836.SZ) | 54.944318447635 | 7400 | 104 | 53 | 392200 | -14387.96/-3.539% |
| 2026-04-02 | 尖峰集团(600668.SH) | 11.581057441906 | 41000 | 219 | 10.51 | 430910 | -43913.36/-9.248% |
| 2026-04-01 | 振芯科技(300101.SZ) | 19.88596407767 | 20600 | 3 | 20.52 | 422712 | 13061.14/3.188% |
| 2026-04-01 | 天邦食品(002124.SZ) | 2.4205206896552 | 174000 | 8 | 2.36 | 410640 | -10530.6/-2.5% |
| 2026-04-01 | 海利生物(603718.SH) | 4.8733001705822 | 90500 | 28 | 4.7 | 425350 | -15683.67/-3.556% |
| 2026-04-01 | 佰奥智能(300836.SZ) | 54.944318447635 | 7400 | 103 | 55.05 | 407370 | 782.04/0.192% |
| 2026-04-01 | 尖峰集团(600668.SH) | 11.581057441906 | 41000 | 218 | 10.55 | 432550 | -42273.36/-8.903% |
交易详情
| 2026-03-30 | 新联电子(002546.SZ) | 卖 | -44100 | 9.11 | -401751 | ¥522.28 | -7619.77 |
| 2026-03-30 | 海利生物(603718.SH) | 卖 | -4100 | 4.62 | -18942 | ¥24.62 | -1038.53 |
| 2026-03-30 | 佰奥智能(300836.SZ) | 买 | 100 | 55.44 | 5544 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-30 | 尖峰集团(600668.SH) | 卖 | -100 | 10 | -1000 | ¥6 | -158.11 |
| 2026-03-30 | 天邦食品(002124.SZ) | 买 | 1000 | 2.38 | 2380 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-30 | 振芯科技(300101.SZ) | 买 | 20600 | 19.88 | 409528 | ¥122.86 | 0 |
| 2026-03-23 | 道道全(002852.SZ) | 卖 | -38200 | 9.75 | -372450 | ¥484.19 | -37548.6 |
| 2026-03-23 | 振芯科技(300101.SZ) | 卖 | -19800 | 20.9 | -413820 | ¥537.97 | -37755.43 |
| 2026-03-23 | 海利生物(603718.SH) | 买 | 1500 | 4.41 | 6615 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-23 | 佰奥智能(300836.SZ) | 卖 | -800 | 56.97 | -45576 | ¥59.25 | 1626.53 |
