动态加权 ICIR 小市值多因子策略分享（行业中性 + 周频调仓）:年化收益率（40.58%）
本策略是一套 动态加权 ICIR 多因子选股策略，核心目标是：1.在小市值股票池中挖掘稳定的选股超额2.使用 RankIC → ICIR 的框架动态调整因子权重，使策略能适应风格变化3.通过 行业中性、财务与交易状态过滤、周频调仓，提升可交易性与稳健性
概要
核心指标
- 累计收益率: 188.94%
- 年化收益率: 40.58%
- 基准收益率: 15.2%
- 阿尔法: 0.4
- 夏普比率: 1.07
- 最大回撤: 37.35%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | 珠城科技(301280.SZ) | 26.942431166692 | 5715 | 379 | 52.09 | 297694.35 | 143718.36/93.338% |
| 2026-04-02 | 唯科科技(301196.SZ) | 31.182513253938 | 5206 | 379 | 102.47 | 533458.82 | 371122.66/228.614% |
| 2026-04-02 | 泰福泵业(300992.SZ) | 16.459337479855 | 9928 | 379 | 34.65 | 344005.2 | 180596.9/110.519% |
| 2026-04-02 | 润阳科技(300920.SZ) | 15.398512488257 | 10321 | 379 | 39.88 | 411601.48 | 252673.43/158.986% |
| 2026-04-02 | 欧圣电气(301187.SZ) | 15.490423476561 | 9216 | 389 | 20.04 | 184688.64 | 41928.9/29.37% |
| 2026-04-02 | 民爆光电(301362.SZ) | 34.961491445556 | 4493 | 464 | 99.35 | 446379.55 | 289297.57/184.17% |
| 2026-04-02 | 交大思诺(300851.SZ) | 27.895200368975 | 5618 | 464 | 28.29 | 158933.22 | 2217.98/1.415% |
| 2026-04-02 | 鑫宏业(301310.SZ) | 22.082491311938 | 7148 | 389 | 40.25 | 287707 | 129861.35/82.271% |
| 2026-04-02 | 达威股份(300535.SZ) | 13.595851209266 | 11426 | 469 | 18.97 | 216751.22 | 61405.02/39.528% |
| 2026-04-01 | 珠城科技(301280.SZ) | 26.942431166692 | 5715 | 378 | 53 | 302895 | 148919.01/96.716% |
交易详情
| 2026-02-11 | 唯科科技(301196.SZ) | 买 | 39 | 79.1 | -15.3 | ¥0 | 0 |
| 2025-09-26 | 鑫宏业(301310.SZ) | 买 | 42 | 41.41 | -37.28 | ¥0 | 0 |
| 2025-07-21 | 唯科科技(301196.SZ) | 买 | 37 | 82.64 | -20.32 | ¥0 | 0 |
| 2025-06-27 | 泰福泵业(300992.SZ) | 买 | 28 | 24.74 | -0.28 | ¥0 | 0 |
| 2025-06-13 | 鑫宏业(301310.SZ) | 买 | 67 | 36.4 | -24.85 | ¥0 | 0 |
| 2025-06-09 | 润阳科技(300920.SZ) | 买 | 21 | 46.89 | -45.31 | ¥0 | 0 |
| 2025-05-26 | 交大思诺(300851.SZ) | 买 | 91 | 25.89 | -20.62 | ¥0 | 0 |
| 2025-05-23 | 欧圣电气(301187.SZ) | 买 | 2662 | 24.76 | -22.12 | ¥0 | 0 |
| 2025-04-30 | 珠城科技(301280.SZ) | 买 | 1715 | 41.38 | -33.3 | ¥0 | 0 |
| 2025-04-29 | 民爆光电(301362.SZ) | 买 | 217 | 36.76 | -19.2 | ¥0 | 0 |
