基于概率模型的蓝筹与小盘轮动策略:年化收益率（32.28%）
该策略基于正态分布概率模型量化风格趋势信号，筛选合规且财务达标的标的后，按趋势精选蓝筹或小盘标的，等额持仓十只，月度调仓。
概要
核心指标
- 累计收益率: 82.71%
- 年化收益率: 32.28%
- 基准收益率: 32.26%
- 阿尔法: 0.15
- 夏普比率: 1.12
- 最大回撤: 21.86%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | 天孚通信(300394.SZ) | 329.208725 | 400 | 1 | 322.8 | 129120 | -2563.49/-1.947% |
| 2026-04-02 | 洛阳钼业(603993.SH) | 17.423166666667 | 10200 | 80 | 17.71 | 180642 | 2925.7/1.646% |
| 2026-04-02 | 北方华创(002371.SZ) | 442.712775 | 400 | 80 | 438 | 175200 | -1885.11/-1.065% |
| 2026-04-02 | 新易盛(300502.SZ) | 349.21474 | 500 | 100 | 447.49 | 223745 | 49137.63/28.142% |
| 2026-04-02 | 立讯精密(002475.SZ) | 60.481600629756 | 3711 | 100 | 49.89 | 185141.79 | -39305.43/-17.512% |
| 2026-04-02 | 中际旭创(300308.SZ) | 489.74686666667 | 300 | 100 | 582 | 174600 | 27675.94/18.837% |
| 2026-04-02 | 紫金矿业(601899.SH) | 30.091062037037 | 5400 | 100 | 33.12 | 178848 | 16356.27/10.066% |
| 2026-04-02 | 中国人寿(601628.SH) | 43.280902109248 | 0 | 100 | 36.36 | 0 | -26921.88/-14.466% |
| 2026-04-02 | 工业富联(601138.SH) | 70.30799765808 | 3416 | 100 | 52 | 177632 | -62540.12/-26.04% |
| 2026-04-02 | 宁德时代(300750.SZ) | 382.56274 | 500 | 100 | 401.17 | 200585 | 9303.63/4.864% |
交易详情
| 2026-04-02 | 中国人寿(601628.SH) | 卖 | -4300 | 36.85 | -158455 | ¥205.99 | -27652.88 |
| 2026-04-02 | 紫金矿业(601899.SH) | 买 | 700 | 33.99 | 23793 | ¥7.14 | 0 |
| 2026-04-02 | 恒瑞医药(600276.SH) | 卖 | -100 | 57.74 | -5774 | ¥10.77 | -512.92 |
| 2026-04-02 | 立讯精密(002475.SZ) | 卖 | -100 | 50.1 | -5010 | ¥10.01 | -1038.16 |
| 2026-04-02 | 洛阳钼业(603993.SH) | 买 | 2500 | 18.12 | 45300 | ¥13.59 | 0 |
| 2026-04-02 | 天孚通信(300394.SZ) | 买 | 400 | 329.11 | 131644 | ¥39.49 | 0 |
| 2026-03-03 | 中国人寿(601628.SH) | 买 | 300 | 43.77 | 13131 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-03 | 紫金矿业(601899.SH) | 卖 | -600 | 40.35 | -24210 | ¥31.47 | 6504.69 |
| 2026-03-03 | 洛阳钼业(603993.SH) | 卖 | -1100 | 24.3 | -26730 | ¥34.75 | 7815.33 |
| 2026-03-03 | 立讯精密(002475.SZ) | 买 | 200 | 49.16 | 9832 | ¥5 | 0 |
