基本面多维度精选策略:年化收益率（16.41%）
本策略精选基本面稳健、盈利能力强劲且估值相对较低的小市值股票。通过结合ROE、销售毛利率和现金流等财务指标，筛选出具备持续成长潜力的优质公司，并每日根据流通市值进行动态调仓，力求在控制风险的同时，捕捉价值成长机会。
概要
核心指标
- 累计收益率: 112.53%
- 年化收益率: 16.41%
- 基准收益率: -17.33%
- 阿尔法: 0.24
- 夏普比率: 0.56
- 最大回撤: 27%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | 甘源食品(002991.SZ) | 49.734916470588 | 8500 | 1 | 50.35 | 427975 | 5228.21/1.237% |
| 2026-04-02 | 锦江航运(601083.SH) | 12.384863054353 | 0 | 21 | 13.16 | 0 | 19079.79/4.402% |
| 2026-04-02 | 天地数码(300743.SZ) | 21.221032272108 | 24200 | 50 | 17.28 | 418176 | -95372.98/-18.571% |
| 2026-04-02 | 米奥会展(300795.SZ) | 13.460658604187 | 36100 | 71 | 11.72 | 423092 | -62837.78/-12.931% |
| 2026-04-02 | 热威股份(603075.SH) | 23.816723068706 | 19400 | 148 | 22.06 | 427964 | -34080.43/-7.376% |
| 2026-04-02 | 小方制药(603207.SH) | 28.824755726972 | 15092 | 222 | 28.13 | 424537.96 | -10485.25/-2.41% |
| 2026-04-01 | 锦江航运(601083.SH) | 12.384863054353 | 35000 | 20 | 12.93 | 452550 | 19079.79/4.402% |
| 2026-04-01 | 天地数码(300743.SZ) | 21.266024308997 | 23900 | 49 | 17.68 | 422552 | -85705.98/-16.863% |
| 2026-04-01 | 米奥会展(300795.SZ) | 13.497245768021 | 35300 | 70 | 11.85 | 418305 | -58147.78/-12.204% |
| 2026-04-01 | 热威股份(603075.SH) | 23.845938614288 | 19100 | 147 | 21.98 | 419818 | -35639.43/-7.825% |
交易详情
| 2026-04-02 | 锦江航运(601083.SH) | 卖 | -35000 | 12.79 | -447650 | ¥581.95 | 14179.79 |
| 2026-04-02 | 热威股份(603075.SH) | 买 | 300 | 21.94 | 6582 | ¥5 | 0 |
| 2026-04-02 | 米奥会展(300795.SZ) | 买 | 800 | 11.84 | 9472 | ¥5 | 0 |
| 2026-04-02 | 天地数码(300743.SZ) | 买 | 300 | 17.62 | 5286 | ¥5 | 0 |
| 2026-04-02 | 甘源食品(002991.SZ) | 买 | 8500 | 49.72 | 422620 | ¥126.79 | 0 |
| 2026-04-01 | 热威股份(603075.SH) | 卖 | -700 | 21.95 | -15365 | ¥20.37 | -1327.16 |
| 2026-04-01 | 小方制药(603207.SH) | 卖 | -100 | 27.89 | -2789 | ¥7.79 | -93.48 |
| 2026-04-01 | 米奥会展(300795.SZ) | 买 | 1100 | 11.84 | 13024 | ¥5 | 0 |
| 2026-04-01 | 天地数码(300743.SZ) | 买 | 100 | 17.63 | 1763 | ¥5 | 0 |
| 2026-04-01 | 锦江航运(601083.SH) | 买 | 400 | 12.56 | 5024 | ¥5 | 0 |
