灵活应对市场风险的ETF轮动策略:年化收益率（6.94%）
这是一种灵活应对市场风险的ETF轮动策略。 旨在通过对多只ETF的动态调整来优化组合表现。该策略通过分析市场风险指标，进行不同ETF之间的轮动，以实现稳健的收益和风险控制。 当出现市场风险信号，空仓持有的ETF，全仓购买国债ETF。
概要
核心指标
- 累计收益率: 168.11%
- 年化收益率: 6.94%
- 基准收益率: 40.42%
- 阿尔法: 0.04
- 夏普比率: 0.43
- 最大回撤: 23%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | 300ETF(510300.SH) | 3.7376317994784 | 83343 | 893 | 4.489 | 374126.73 | 62621.28/20.103% |
| 2026-04-02 | 黄金ETF(518880.SH) | 4.1152385447335 | 41400 | 893 | 9.738 | 403153.2 | 232782.32/136.633% |
| 2026-04-02 | 纳指ETF(159941.SZ) | 0.71101767977287 | 280100 | 893 | 1.284 | 359648.4 | 160492.35/80.586% |
| 2026-04-02 | 德国ETF(513030.SH) | 1.0688470938325 | 206300 | 893 | 1.692 | 349059.6 | 128556.44/58.301% |
| 2026-04-02 | 恒生ETF(159920.SZ) | 1.1374083028951 | 250000 | 893 | 1.487 | 371750 | 87397.92/30.736% |
| 2026-04-02 | 日经ETF(513520.SH) | 1.1393148395637 | 215700 | 893 | 1.83 | 394731 | 148980.79/60.623% |
| 2026-04-02 | 商品ETF(510170.SH) | 0.87748594218271 | 296600 | 893 | 1.386 | 411087.6 | 150825.27/57.951% |
| 2026-04-01 | 300ETF(510300.SH) | 3.7376317994784 | 83343 | 892 | 4.534 | 377877.16 | 66371.71/21.307% |
| 2026-04-01 | 黄金ETF(518880.SH) | 4.1152385447335 | 41400 | 892 | 10.024 | 414993.6 | 244622.72/143.582% |
| 2026-04-01 | 纳指ETF(159941.SZ) | 0.71101767977287 | 280100 | 892 | 1.303 | 364970.3 | 165814.25/83.258% |
交易详情
| 2026-01-19 | 300ETF(510300.SH) | 买 | 2109 | 4.736 | -3.56 | ¥0 | 0 |
| 2026-01-12 | 商品ETF(510170.SH) | 卖 | -21300 | 1.367 | -29117.1 | ¥8.74 | 10426.65 |
| 2026-01-12 | 日经ETF(513520.SH) | 买 | 800 | 1.868 | 1494.4 | ¥5 | 0 |
| 2026-01-12 | 德国ETF(513030.SH) | 买 | 2800 | 1.927 | 5395.6 | ¥5 | 0 |
| 2026-01-12 | 纳指ETF(159941.SZ) | 卖 | -900 | 1.417 | -1275.3 | ¥5 | 635.38 |
| 2026-01-12 | 恒生ETF(159920.SZ) | 买 | 12600 | 1.594 | 20084.4 | ¥6.03 | 0 |
| 2026-01-12 | 300ETF(510300.SH) | 买 | 400 | 4.893 | 1957.2 | ¥5 | 0 |
| 2025-10-16 | 商品ETF(510170.SH) | 卖 | -41100 | 1.194 | -49073.4 | ¥14.72 | 13008.73 |
| 2025-10-16 | 日经ETF(513520.SH) | 卖 | -6200 | 1.779 | -11029.8 | ¥5 | 3983.01 |
| 2025-10-16 | 德国ETF(513030.SH) | 买 | 27600 | 1.86 | 51336 | ¥15.4 | 0 |
