小盘高毛利低风险选股:年化收益率（100.13%）
本策略基于财务健康和风险控制的选股理念，进一步筛除ST股、停牌股及上市不足一年的新股，保证标的质量与流动性。每日在满足条件的股票池中，优先选择市值最小的前5只股票，实施等权重配置以分散风险。交易规则包括每日调仓与日内止损，若持仓股票当日收盘价较前一交易日下跌则立即清仓，防止亏损扩大。该策略注重基本面稳健性与市值优势，结合严格的止损机制，旨在获取小盘优质成长股的稳健收益，适合中长期投资者使用。
概要
核心指标
- 累计收益率: 185.46%
- 年化收益率: 100.13%
- 基准收益率: 37.18%
- 阿尔法: 0.68
- 夏普比率: 1.6
- 最大回撤: 29.48%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | 博迅生物(920504.BJ) | 21.50645 | 25800 | 2 | 22.3 | 575340 | 20473.59/3.69% |
| 2026-04-02 | 巨能股份(920578.BJ) | 18.816248813559 | 29500 | 3 | 18.58 | 548110 | -6969.34/-1.256% |
| 2026-04-02 | 保丽洁(920802.BJ) | 14.090728927681 | 40000 | 4 | 13.94 | 557600 | -6029.16/-1.07% |
| 2026-04-02 | 瑞星股份(920717.BJ) | 8.8422483568075 | 63900 | 11 | 8.94 | 571266 | 6246.33/1.106% |
| 2026-04-02 | 大禹生物(920970.BJ) | 6.6119829585799 | 84500 | 12 | 7.11 | 600795 | 42082.44/7.532% |
| 2026-04-01 | 博迅生物(920504.BJ) | 21.50645 | 26200 | 1 | 21.7 | 568540 | 5071.01/0.9% |
| 2026-04-01 | 巨能股份(920578.BJ) | 18.905 | 200 | 2 | 18.8 | 3760 | -21/-0.555% |
| 2026-04-01 | 保丽洁(920802.BJ) | 14.090728927681 | 40100 | 3 | 14 | 561400 | -3638.23/-0.644% |
| 2026-04-01 | 瑞星股份(920717.BJ) | 8.8422832288401 | 63800 | 10 | 8.74 | 557612 | -6525.67/-1.157% |
| 2026-04-01 | 大禹生物(920970.BJ) | 6.6119829585799 | 84500 | 11 | 6.62 | 559390 | 677.44/0.121% |
交易详情
| 2026-04-02 | 保丽洁(920802.BJ) | 卖 | -100 | 13.96 | -1396 | ¥6.4 | -13.07 |
| 2026-04-02 | 博迅生物(920504.BJ) | 卖 | -400 | 21.63 | -8652 | ¥13.65 | 49.42 |
| 2026-04-02 | 瑞星股份(920717.BJ) | 买 | 100 | 8.77 | 877 | ¥5 | 0 |
| 2026-04-02 | 巨能股份(920578.BJ) | 买 | 29300 | 18.81 | 551133 | ¥165.34 | 0 |
| 2026-04-01 | 巨能股份(920578.BJ) | 卖 | -29700 | 18.88 | -560736 | ¥728.96 | 3991.03 |
| 2026-04-01 | 大禹生物(920970.BJ) | 卖 | -1100 | 6.61 | -7271 | ¥12.27 | -27 |
| 2026-04-01 | 保丽洁(920802.BJ) | 买 | 39800 | 14.09 | 560782 | ¥168.23 | 0 |
| 2026-04-01 | 博迅生物(920504.BJ) | 买 | 26200 | 21.5 | 563300 | ¥168.99 | 0 |
| 2026-04-01 | 瑞星股份(920717.BJ) | 买 | 63600 | 8.84 | 562224 | ¥168.67 | 0 |
| 2026-04-01 | 巨能股份(920578.BJ) | 买 | 200 | 18.88 | 3776 | ¥5 | 0 |
