破净小市值轮动:年化收益率（53.44%）
本策略基于破净股选股思路，筛选市净率（PB）低于1的股票，排除ST、风险警示及停牌股票，且要求上市时间超过一年（252个交易日），从中选取市值最小的10只股票构建投资组合。组合权重均等分配，体现价值低估与小盘股潜力相结合的理念。策略每5个交易日调仓一次，动态更新持仓，以捕捉市场低估资产的反弹机会。交易成本采用基于每笔订单的买卖费用模型，保障交易费用的合理控制。该策略适用于中国A股市场，目标通过系统性价值选股和定期调仓实现稳定的超额收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 151.55%
- 年化收益率: 53.44%
- 基准收益率: 32.26%
- 阿尔法: 0.39
- 夏普比率: 1.21
- 最大回撤: 36.74%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | 卓然股份(688121.SH) | 10.833249006293 | 24152 | 2 | 10.67 | 257701.84 | -3942.79/-1.507% |
| 2026-04-02 | 田野股份(920023.BJ) | 3.7123829756795 | 69900 | 7 | 3.71 | 259329 | -166.57/-0.064% |
| 2026-04-02 | 惠达卫浴(603385.SH) | 7.4425366233766 | 38500 | 32 | 6.59 | 253715 | -32822.66/-11.455% |
| 2026-04-02 | 皇庭国际(000056.SZ) | 2.0359560241153 | 128900 | 62 | 1.92 | 247488 | -14946.73/-5.695% |
| 2026-04-02 | 天晟新材(300169.SZ) | 6.8246710965962 | 40800 | 102 | 5.94 | 242352 | -36094.58/-12.963% |
| 2026-04-02 | 富煌钢构(002743.SZ) | 5.9435769852057 | 47100 | 162 | 5.37 | 252927 | -27015.48/-9.65% |
| 2026-04-02 | 渤海股份(000605.SZ) | 6.9776535803746 | 37300 | 122 | 6.77 | 252521 | -7745.48/-2.976% |
| 2026-04-02 | 设研院(300732.SZ) | 7.0921270893372 | 34700 | 2 | 6.86 | 238042 | -8054.81/-3.273% |
| 2026-04-02 | 宁波联合(600051.SH) | 7.0925221332248 | 33552 | 217 | 7.63 | 256001.76 | 18033.46/7.578% |
| 2026-04-02 | 欧亚集团(600697.SH) | 12.64747927717 | 21438 | 222 | 11.91 | 255326.58 | -15810.08/-5.831% |
交易详情
| 2026-04-01 | 苏豪时尚(600287.SH) | 卖 | -44700 | 5.89 | -263283 | ¥342.27 | 14229.31 |
| 2026-04-01 | 惠天热电(000692.SZ) | 卖 | -58600 | 4.75 | -278350 | ¥361.86 | 60429.13 |
| 2026-04-01 | 田野股份(920023.BJ) | 买 | 2900 | 3.74 | 10846 | ¥5 | 0 |
| 2026-04-01 | 欧亚集团(600697.SH) | 买 | 500 | 12.22 | 6110 | ¥5 | 0 |
| 2026-04-01 | 天晟新材(300169.SZ) | 买 | 500 | 6.45 | 3225 | ¥5 | 0 |
| 2026-04-01 | 皇庭国际(000056.SZ) | 卖 | -1300 | 2.03 | -2639 | ¥7.64 | -7.74 |
| 2026-04-01 | 富煌钢构(002743.SZ) | 买 | 1000 | 5.6 | 5600 | ¥5 | 0 |
| 2026-04-01 | 渤海股份(000605.SZ) | 买 | 1200 | 7 | 8400 | ¥5 | 0 |
| 2026-04-01 | 卓然股份(688121.SH) | 买 | 24152 | 10.83 | 261566.16 | ¥78.47 | 0 |
| 2026-04-01 | 惠达卫浴(603385.SH) | 买 | 300 | 6.8 | 2040 | ¥5 | 0 |
