半月稳定基本面精选轮动策略:年化收益率（31.62%）
本策略为小市值轮动策略的简化版，旨在选取市场上流通市值较小的优质股票进行投资。策略每天从非ST、非北交所、非科创板，上市超过252天，且流通市值大于10亿的股票中，选取流通市值最小的5只股票构建投资组合，并每日进行调仓。后续如果能获取相关数据，可以进一步完善策略。
概要
核心指标
- 累计收益率: 299.29%
- 年化收益率: 31.62%
- 基准收益率: -14.97%
- 阿尔法: 0.4
- 夏普比率: 0.89
- 最大回撤: 46.65%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | 万丰股份(603172.SH) | 20.606179896907 | 38800 | 9 | 21.04 | 816352 | 16832.22/2.105% |
| 2026-04-02 | 亚通精工(603190.SH) | 24.237268902439 | 32800 | 9 | 24.59 | 806552 | 11569.58/1.455% |
| 2026-04-02 | 华阳智能(301502.SZ) | 41.592474210526 | 19000 | 9 | 41.98 | 797620 | 7362.99/0.932% |
| 2026-04-02 | 和泰机电(001225.SZ) | 48.11443 | 17000 | 9 | 47.69 | 810730 | -7215.31/-0.882% |
| 2026-04-02 | 信凯科技(001335.SZ) | 44.203257068063 | 18800 | 21 | 40.42 | 759896 | -71125.23/-8.559% |
| 2026-04-01 | 万丰股份(603172.SH) | 20.606179896907 | 38800 | 8 | 21.52 | 834976 | 35456.22/4.435% |
| 2026-04-01 | 亚通精工(603190.SH) | 24.237268902439 | 32800 | 8 | 25.04 | 821312 | 26329.58/3.312% |
| 2026-04-01 | 华阳智能(301502.SZ) | 41.592474210526 | 19000 | 8 | 43.33 | 823270 | 33012.99/4.178% |
| 2026-04-01 | 和泰机电(001225.SZ) | 48.11443 | 17000 | 8 | 49.1 | 834700 | 16754.69/2.048% |
| 2026-04-01 | 信凯科技(001335.SZ) | 44.203257068063 | 18800 | 20 | 41.87 | 787156 | -43865.23/-5.278% |
交易详情
| 2026-03-23 | 彩蝶实业(603073.SH) | 卖 | -42400 | 19.25 | -816200 | ¥1061.06 | -42657.58 |
| 2026-03-23 | 贝隆精密(301567.SZ) | 卖 | -17700 | 42.73 | -756321 | ¥983.22 | -91763.35 |
| 2026-03-23 | 丰茂股份(301459.SZ) | 卖 | -21600 | 37.8 | -816480 | ¥1061.42 | -36975.96 |
| 2026-03-23 | 南方路机(603280.SH) | 卖 | -23200 | 34.67 | -804344 | ¥1045.65 | -47119.36 |
| 2026-03-23 | 和泰机电(001225.SZ) | 买 | 17000 | 48.1 | 817700 | ¥245.31 | 0 |
| 2026-03-23 | 华阳智能(301502.SZ) | 买 | 19000 | 41.58 | 790020 | ¥237.01 | 0 |
| 2026-03-23 | 信凯科技(001335.SZ) | 卖 | -300 | 42.95 | -12885 | ¥17.89 | -375.98 |
| 2026-03-23 | 亚通精工(603190.SH) | 买 | 32800 | 24.23 | 794744 | ¥238.42 | 0 |
| 2026-03-23 | 万丰股份(603172.SH) | 买 | 38800 | 20.6 | 799280 | ¥239.78 | 0 |
| 2026-03-05 | 锡南科技(301170.SZ) | 卖 | -30000 | 29.33 | -879900 | ¥1143.87 | -43386.91 |
