事件捕捉成交额放大轮动策略:年化收益率（-38.44%）
本策略精选非ST、非科创板、非停牌的股票，通过量化模型捕捉近期成交额显著放大的小市值股票，构建投资组合并定期轮动，旨在发掘市场关注度提升的小市值潜力股，追求超额收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: -64.84%
- 年化收益率: -38.44%
- 基准收益率: 32.26%
- 阿尔法: -0.41
- 夏普比率: -0.55
- 最大回撤: 70.42%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | 交大铁发(920027.BJ) | 21.076321818182 | 5500 | 2 | 19.56 | 107580 | -8339.77/-7.194% |
| 2026-04-02 | 华洋赛车(920058.BJ) | 33.0099 | 3600 | 2 | 30.6 | 110160 | -8675.64/-7.301% |
| 2026-04-02 | 华阳变速(920146.BJ) | 7.2221662721893 | 16900 | 2 | 7.05 | 119145 | -2909.61/-2.384% |
| 2026-04-01 | 交大铁发(920027.BJ) | 21.076321818182 | 5500 | 1 | 20.02 | 110110 | -5809.77/-5.012% |
| 2026-04-01 | 华洋赛车(920058.BJ) | 33.0099 | 3600 | 1 | 29.98 | 107928 | -10907.64/-9.179% |
| 2026-04-01 | 华阳变速(920146.BJ) | 7.2221662721893 | 16900 | 1 | 7.07 | 119483 | -2571.61/-2.107% |
| 2026-04-01 | 武汉蓝电(920779.BJ) | 35.890763157895 | 0 | 11 | 32.5 | 0 | -13112.9/-9.615% |
| 2026-04-01 | 世昌股份(920022.BJ) | 29.83895 | 0 | 11 | 26.15 | 0 | -19499.17/-14.206% |
| 2026-04-01 | 爱舍伦(920050.BJ) | 37.311189189189 | 0 | 11 | 32.22 | 0 | -19725.4/-14.288% |
| 2026-03-31 | 武汉蓝电(920779.BJ) | 35.890763157895 | 3800 | 10 | 32.44 | 123272 | -13112.9/-9.615% |
交易详情
| 2026-04-01 | 武汉蓝电(920779.BJ) | 卖 | -3800 | 33.21 | -126198 | ¥164.06 | -10186.9 |
| 2026-04-01 | 爱舍伦(920050.BJ) | 卖 | -3700 | 32.4 | -119880 | ¥155.84 | -18171.4 |
| 2026-04-01 | 世昌股份(920022.BJ) | 卖 | -4600 | 25.99 | -119554 | ¥155.42 | -17705.17 |
| 2026-04-01 | 华阳变速(920146.BJ) | 买 | 16900 | 7.22 | 122018 | ¥36.61 | 0 |
| 2026-04-01 | 华洋赛车(920058.BJ) | 买 | 3600 | 33 | 118800 | ¥35.64 | 0 |
| 2026-04-01 | 交大铁发(920027.BJ) | 买 | 5500 | 21.07 | 115885 | ¥34.77 | 0 |
| 2026-03-18 | 方正阀门(920082.BJ) | 卖 | -8000 | 16.66 | -133280 | ¥173.26 | -21806.51 |
| 2026-03-18 | 保丽洁(920802.BJ) | 卖 | -10100 | 14.88 | -150288 | ¥195.37 | -10249.15 |
| 2026-03-18 | 瑞星股份(920717.BJ) | 卖 | -12200 | 9.94 | -121268 | ¥157.65 | -28104.8 |
| 2026-03-18 | 世昌股份(920022.BJ) | 买 | 4600 | 29.83 | 137218 | ¥41.17 | 0 |
