财务稳健利润流轮动策略:年化收益率（25.86%）
本策略通过筛选满足多项财务稳健（毛利率、净利润增长率、净资产收益率、资产负债率）和估值（动态市盈率>0）条件的非限制类小市值股票。策略选取非ST、非科创北交所、非停牌、上市满一年、流通市值大于5亿元的股票池，并在此基础上进行财务指标过滤。最终按流通市值升序排列选取前N只，等权重持有并在固定交易日周期进行调仓，交易在开盘价撮合。旨在捕捉财务基本面良好且市值相对较小的股票的投资机会。
概要
核心指标
- 累计收益率: 218.77%
- 年化收益率: 25.86%
- 基准收益率: -14.97%
- 阿尔法: 0.33
- 夏普比率: 0.82
- 最大回撤: 29.93%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | 新联电子(002546.SZ) | 9.1127330422125 | 68700 | 3 | 8.88 | 610056 | -15988.76/-2.554% |
| 2026-04-02 | 千红制药(002550.SZ) | 7.7955395669661 | 83100 | 27 | 8.07 | 670617 | 22807.66/3.521% |
| 2026-04-02 | 北鼎股份(300824.SZ) | 12.454876294841 | 62800 | 105 | 10.08 | 633024 | -149142.23/-19.068% |
| 2026-04-02 | 三德科技(300515.SZ) | 21.047530562724 | 35400 | 141 | 17.6 | 623040 | -122042.58/-16.38% |
| 2026-04-02 | 诚意药业(603811.SH) | 13.268355907698 | 53100 | 141 | 12.25 | 650475 | -54074.7/-7.675% |
| 2026-04-01 | 新联电子(002546.SZ) | 9.1127330422125 | 68700 | 2 | 9.05 | 621735 | -4309.76/-0.688% |
| 2026-04-01 | 千红制药(002550.SZ) | 7.7955395669661 | 83100 | 26 | 7.92 | 658152 | 10342.66/1.597% |
| 2026-04-01 | 北鼎股份(300824.SZ) | 12.454876294841 | 62800 | 104 | 10.31 | 647468 | -134698.23/-17.221% |
| 2026-04-01 | 三德科技(300515.SZ) | 21.047530562724 | 35400 | 140 | 17.95 | 635430 | -109652.58/-14.717% |
| 2026-04-01 | 诚意药业(603811.SH) | 13.268355907698 | 53100 | 140 | 12.31 | 653661 | -50888.7/-7.223% |
交易详情
| 2026-03-31 | 涛涛车业(301345.SZ) | 卖 | -3000 | 212.51 | -637530 | ¥828.79 | -26743.87 |
| 2026-03-31 | 北鼎股份(300824.SZ) | 买 | 2400 | 10.14 | 24336 | ¥7.3 | 0 |
| 2026-03-31 | 三德科技(300515.SZ) | 买 | 1800 | 18 | 32400 | ¥9.72 | 0 |
| 2026-03-31 | 诚意药业(603811.SH) | 卖 | -600 | 11.89 | -7134 | ¥12.13 | -827.01 |
| 2026-03-31 | 千红制药(002550.SZ) | 卖 | -2400 | 7.63 | -18312 | ¥23.81 | -397.29 |
| 2026-03-31 | 新联电子(002546.SZ) | 买 | 68700 | 9.11 | 625857 | ¥187.76 | 0 |
| 2026-03-26 | 北鼎股份(300824.SZ) | 买 | 400 | 10.36 | 4144 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-26 | 三德科技(300515.SZ) | 买 | 500 | 17.93 | 8965 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-26 | 诚意药业(603811.SH) | 卖 | -100 | 11.62 | -1162 | ¥6.16 | -164.84 |
| 2026-03-26 | 千红制药(002550.SZ) | 买 | 200 | 7.15 | 1430 | ¥5 | 0 |
