蒂林哈斯特隐形冠军:年化收益率（5.87%）
本策略选取流通市值在100-300亿之间的股票，计算过去三个月的收益率，并从中选择收益率最高的5只股票构建投资组合。每三个月初进行调仓，等权重持有，旨在捕捉市场中短期强势股的轮动机会。
概要
核心指标
- 累计收益率: 19.46%
- 年化收益率: 5.87%
- 基准收益率: 15.2%
- 阿尔法: 0.09
- 夏普比率: 0.29
- 最大回撤: 44.37%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | 汉缆股份(002498.SZ) | 8.5625679442509 | 28700 | 4 | 8.12 | 233044 | -12701.7/-5.169% |
| 2026-04-02 | 淳中科技(603516.SH) | 138.43151764706 | 1700 | 4 | 132.89 | 225913 | -9420.58/-4.003% |
| 2026-04-02 | 洲际油气(600759.SH) | 6.4019201005025 | 39800 | 4 | 5.89 | 234422 | -20374.42/-7.996% |
| 2026-04-02 | 常山北明(000158.SZ) | 17.0051 | 14300 | 4 | 17.17 | 245531 | 2358.07/0.97% |
| 2026-04-02 | 乾照光电(300102.SZ) | 22.686804040404 | 8300 | 64 | 30.8 | 255640 | 67339.53/35.762% |
| 2026-04-01 | 汉缆股份(002498.SZ) | 8.5625679442509 | 28700 | 3 | 8.38 | 240506 | -5239.7/-2.132% |
| 2026-04-01 | 淳中科技(603516.SH) | 138.43151764706 | 1700 | 3 | 139.1 | 236470 | 1136.42/0.483% |
| 2026-04-01 | 洲际油气(600759.SH) | 6.4019201005025 | 39800 | 3 | 5.61 | 223278 | -31518.42/-12.37% |
| 2026-04-01 | 常山北明(000158.SZ) | 17.0051 | 14300 | 3 | 17.55 | 250965 | 7792.07/3.204% |
| 2026-04-01 | 乾照光电(300102.SZ) | 22.686804040404 | 8300 | 63 | 31.84 | 264272 | 75971.53/40.346% |
交易详情
| 2026-03-30 | 生物股份(600201.SH) | 卖 | -13500 | 13.94 | -188190 | ¥244.65 | -40028.45 |
| 2026-03-30 | 航天机电(600151.SH) | 卖 | -14200 | 12.79 | -181618 | ¥236.1 | -23633.56 |
| 2026-03-30 | 臻镭科技(688270.SH) | 卖 | -2123 | 137 | -290851 | ¥378.11 | 65872.91 |
| 2026-03-30 | 斯瑞新材(688102.SH) | 卖 | -6969 | 34.2 | -238339.8 | ¥309.84 | 12601.27 |
| 2026-03-30 | 常山北明(000158.SZ) | 买 | 14300 | 17 | 243100 | ¥72.93 | 0 |
| 2026-03-30 | 乾照光电(300102.SZ) | 卖 | -1600 | 29.71 | -47536 | ¥61.8 | 11237.11 |
| 2026-03-30 | 淳中科技(603516.SH) | 买 | 1700 | 138.39 | 235263 | ¥70.58 | 0 |
| 2026-03-30 | 汉缆股份(002498.SZ) | 买 | 28700 | 8.56 | 245672 | ¥73.7 | 0 |
| 2026-03-30 | 洲际油气(600759.SH) | 买 | 39800 | 6.4 | 254720 | ¥76.42 | 0 |
| 2026-02-04 | 斯瑞新材(688102.SH) | 买 | 6 | 42.04 | -26.28 | ¥0 | 0 |
