趋势因子ETF策略:年化收益率（30.79%）
该策略针对 20 只指定 ETF 构建，以 25 天趋势评分为核心筛选因子，辅以 21 日涨跌幅（roc_21）作为止盈指标。每日调仓，若持有的 ETF21 日涨幅超 25%，立即清仓，随后从剩余标的中选取趋势评分最高的 3 只。
概要
核心指标
- 累计收益率: 991.73%
- 年化收益率: 30.79%
- 基准收益率: 34.01%
- 阿尔法: 0.29
- 夏普比率: 1.19
- 最大回撤: 22.08%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | 嘉实原油(160723.SZ) | 2.3994797737858 | 150300 | 1 | 2.528 | 379958.4 | 19316.59/5.356% |
| 2026-04-02 | 能源化工(159981.SZ) | 1.6873101825168 | 208200 | 2 | 1.699 | 353731.8 | 2433.82/0.693% |
| 2026-04-02 | 创业板(159915.SZ) | 3.2428120213713 | 0 | 4 | 3.164 | 0 | -1213.11/-0.333% |
| 2026-04-02 | 豆粕ETF(159985.SZ) | 2.0555228028102 | 171200 | 24 | 2.079 | 355924.8 | 4019.3/1.142% |
| 2026-04-01 | 能源化工(159981.SZ) | 1.687337415622 | 207400 | 1 | 1.607 | 333291.8 | -16661.98/-4.761% |
| 2026-04-01 | 嘉实原油(160723.SZ) | 2.611522172949 | 0 | 2 | 2.323 | 0 | -4129.65/-1.169% |
| 2026-04-01 | 创业板(159915.SZ) | 3.2428120213713 | 112200 | 3 | 3.232 | 362630.4 | -1213.11/-0.333% |
| 2026-04-01 | 豆粕ETF(159985.SZ) | 2.0555228028102 | 172200 | 23 | 2.041 | 351460.2 | -2500.83/-0.707% |
| 2026-03-31 | 嘉实原油(160723.SZ) | 2.611522172949 | 135300 | 1 | 2.581 | 349209.3 | -4129.65/-1.169% |
| 2026-03-31 | 创业板(159915.SZ) | 3.2428120213713 | 112300 | 2 | 3.182 | 357338.6 | -6829.19/-1.875% |
交易详情
| 2026-04-02 | 创业板(159915.SZ) | 卖 | -112200 | 3.224 | -361732.8 | ¥72.35 | -2110.71 |
| 2026-04-02 | 嘉实原油(160723.SZ) | 买 | 150300 | 2.399 | 360569.7 | ¥72.11 | 0 |
| 2026-04-02 | 能源化工(159981.SZ) | 买 | 800 | 1.674 | 1339.2 | ¥5 | 0 |
| 2026-04-02 | 豆粕ETF(159985.SZ) | 卖 | -1000 | 2.044 | -2044 | ¥5 | -11.52 |
| 2026-04-01 | 嘉实原油(160723.SZ) | 卖 | -135300 | 2.53 | -342309 | ¥68.46 | -11029.95 |
| 2026-04-01 | 能源化工(159981.SZ) | 买 | 207400 | 1.687 | 349883.8 | ¥69.98 | 0 |
| 2026-04-01 | 豆粕ETF(159985.SZ) | 买 | 400 | 2.058 | 823.2 | ¥5 | 0 |
| 2026-04-01 | 创业板(159915.SZ) | 卖 | -100 | 3.245 | -324.5 | ¥5 | 0.22 |
| 2026-03-31 | 能源化工(159981.SZ) | 卖 | -207300 | 1.749 | -362567.7 | ¥72.51 | -15001.1 |
| 2026-03-31 | 嘉实原油(160723.SZ) | 买 | 135300 | 2.611 | 353268.3 | ¥70.65 | 0 |
