稳健小盘掘金策略:年化收益率（38.02%）
本策略精选沪深主板小市值股票，掘金市场潜力，通过严格的条件筛选和市值排序，构建稳健投资组合，力求在控制风险的前提下，获取长期超额收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 100.24%
- 年化收益率: 38.02%
- 基准收益率: 32.26%
- 阿尔法: 0.32
- 夏普比率: 0.96
- 最大回撤: 44.25%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | 南方路机(603280.SH) | 35.550662032086 | 18700 | 2 | 35.28 | 659736 | -5061.38/-0.761% |
| 2026-04-02 | 热威股份(603075.SH) | 24.465051147541 | 30500 | 27 | 22.06 | 672830 | -73354.06/-9.831% |
| 2026-04-02 | 通达创智(001368.SZ) | 28.201512948808 | 27100 | 27 | 24.65 | 668015 | -96246/-12.593% |
| 2026-04-01 | 南方路机(603280.SH) | 35.550662032086 | 18700 | 1 | 35.24 | 658988 | -5809.38/-0.874% |
| 2026-04-01 | 热威股份(603075.SH) | 24.465051147541 | 30500 | 26 | 21.98 | 670390 | -75794.06/-10.158% |
| 2026-04-01 | 通达创智(001368.SZ) | 28.201512948808 | 27100 | 26 | 24.96 | 676416 | -87845/-11.494% |
| 2026-04-01 | 海森药业(001367.SZ) | 23.763717905405 | 0 | 36 | 25.93 | 0 | 48227.67/7.096% |
| 2026-03-31 | 热威股份(603075.SH) | 24.506802 | 30000 | 25 | 21.7 | 651000 | -84204.06/-11.453% |
| 2026-03-31 | 通达创智(001368.SZ) | 28.514778174603 | 24700 | 25 | 24.42 | 603174 | -101141.02/-14.36% |
| 2026-03-31 | 海森药业(001367.SZ) | 23.763717905405 | 28600 | 35 | 25.45 | 727870 | 48227.67/7.096% |
交易详情
| 2026-04-01 | 海森药业(001367.SZ) | 卖 | -28600 | 25.64 | -733304 | ¥953.3 | 53661.67 |
| 2026-04-01 | 通达创智(001368.SZ) | 买 | 2400 | 24.97 | 59928 | ¥17.98 | 0 |
| 2026-04-01 | 热威股份(603075.SH) | 买 | 500 | 21.95 | 10975 | ¥5 | 0 |
| 2026-04-01 | 南方路机(603280.SH) | 买 | 18700 | 35.54 | 664598 | ¥199.38 | 0 |
| 2026-03-25 | 通达创智(001368.SZ) | 卖 | -500 | 24.86 | -12430 | ¥17.43 | -1827.39 |
| 2026-03-25 | 热威股份(603075.SH) | 买 | 600 | 20.11 | 12066 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-25 | 海森药业(001367.SZ) | 卖 | -200 | 21.8 | -4360 | ¥9.36 | -392.74 |
| 2026-03-18 | 通达创智(001368.SZ) | 买 | 100 | 26.15 | 2615 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-18 | 海森药业(001367.SZ) | 卖 | -200 | 22.8 | -4560 | ¥9.56 | -192.74 |
| 2026-03-18 | 热威股份(603075.SH) | 买 | 300 | 22.26 | 6678 | ¥5 | 0 |
