基于行业轮动的分时择优策略:年化收益率（57.96%）
这是一个聚焦中间行业的分时段择优策略，在 1 月和 4 月以股息率为初选因子，其他月份以小市值为初选因子，结合财务估值多维度筛选与近 20 日换手率波动率二次风控，最终精选 5 只标的进行每五日调仓。
概要
核心指标
- 累计收益率: 901.43%
- 年化收益率: 57.96%
- 基准收益率: -14.97%
- 阿尔法: 0.67
- 夏普比率: 1.57
- 最大回撤: 27.91%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | 德固特(300950.SZ) | 22.942488185654 | 94400 | 14 | 21.07 | 1989008 | -176762.88/-8.162% |
| 2026-04-02 | 同为股份(002835.SZ) | 16.636674360077 | 127800 | 19 | 15.45 | 1974510 | -151656.98/-7.133% |
| 2026-04-02 | 迈赫股份(301199.SZ) | 24.984668117147 | 90500 | 29 | 22.2 | 2009100 | -252012.46/-11.146% |
| 2026-04-02 | 远翔新材(301300.SZ) | 45.310803871088 | 47000 | 34 | 41.77 | 1963190 | -166417.78/-7.814% |
| 2026-04-02 | 盛帮股份(301233.SZ) | 55.282898995105 | 39700 | 34 | 51.68 | 2051696 | -143035.09/-6.517% |
| 2026-04-01 | 德固特(300950.SZ) | 22.942488185654 | 94400 | 13 | 21.35 | 2015440 | -150330.88/-6.941% |
| 2026-04-01 | 同为股份(002835.SZ) | 16.636674360077 | 127800 | 18 | 15.77 | 2015406 | -110760.98/-5.209% |
| 2026-04-01 | 迈赫股份(301199.SZ) | 24.984668117147 | 90500 | 28 | 22.65 | 2049825 | -211287.46/-9.344% |
| 2026-04-01 | 远翔新材(301300.SZ) | 45.310803871088 | 47000 | 33 | 43.23 | 2031810 | -97797.78/-4.592% |
| 2026-04-01 | 盛帮股份(301233.SZ) | 55.282898995105 | 39700 | 33 | 52.55 | 2086235 | -108496.09/-4.943% |
交易详情
| 2026-03-30 | 德固特(300950.SZ) | 卖 | -400 | 21 | -8400 | ¥13.4 | -777 |
| 2026-03-30 | 同为股份(002835.SZ) | 买 | 800 | 15.31 | 12248 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-30 | 盛帮股份(301233.SZ) | 卖 | -400 | 50.18 | -20072 | ¥26.09 | -2041.16 |
| 2026-03-30 | 迈赫股份(301199.SZ) | 买 | 900 | 22 | 19800 | ¥5.94 | 0 |
| 2026-03-30 | 远翔新材(301300.SZ) | 卖 | -600 | 42.01 | -25206 | ¥32.77 | -1980.48 |
| 2026-03-23 | 德固特(300950.SZ) | 买 | 700 | 21 | 14700 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-23 | 盛帮股份(301233.SZ) | 买 | 200 | 48.98 | 9796 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-23 | 同为股份(002835.SZ) | 卖 | -2800 | 15.61 | -43708 | ¥56.82 | -2897.98 |
| 2026-03-23 | 迈赫股份(301199.SZ) | 卖 | -800 | 22.29 | -17832 | ¥23.18 | -2179.67 |
| 2026-03-23 | 远翔新材(301300.SZ) | 买 | 1700 | 42.06 | 71502 | ¥21.45 | 0 |
