稳健盈利医药白酒行业短线轮动策略:年化收益率（10.96%）
本策略精选生物医药和白酒行业中，连续三年保持高盈利能力（ROE>15%，销售毛利率>50%，归母净利润>1亿）且估值合理（PE<50）的优质股票。策略在满足财务和估值条件的股票池中，选取净资产收益率最低的三只股票构建投资组合，并每2个交易日进行轮动调仓，力求在稳健的基础上获取超额收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 17.03%
- 年化收益率: 10.96%
- 基准收益率: 37.18%
- 阿尔法: -0.08
- 夏普比率: 0.4
- 最大回撤: 26.26%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | 水井坊(600779.SH) | 32.86985826087 | 11500 | 2 | 33.24 | 382260 | 4256.63/1.126% |
| 2026-04-02 | 口子窖(603589.SH) | 31.765418890198 | 15300 | 102 | 25.19 | 385407 | -100603.91/-20.7% |
| 2026-04-02 | 三力制药(603439.SH) | 12.110409214911 | 34600 | 104 | 11.35 | 392710 | -26310.16/-6.279% |
| 2026-04-01 | 水井坊(600779.SH) | 32.86985826087 | 11500 | 1 | 33.13 | 380995 | 2991.63/0.791% |
| 2026-04-01 | 正海生物(300653.SZ) | 21.1500854106 | 0 | 39 | 20.03 | 0 | -32341.67/-7.802% |
| 2026-04-01 | 口子窖(603589.SH) | 31.765418890198 | 15300 | 101 | 25.09 | 383877 | -102133.91/-21.015% |
| 2026-04-01 | 三力制药(603439.SH) | 12.110409214911 | 34600 | 103 | 11.34 | 392364 | -26656.16/-6.362% |
| 2026-03-31 | 正海生物(300653.SZ) | 21.1500854106 | 19600 | 38 | 19.5 | 382200 | -32341.67/-7.802% |
| 2026-03-31 | 口子窖(603589.SH) | 31.765418890198 | 15300 | 100 | 24.7 | 377910 | -108100.91/-22.242% |
| 2026-03-31 | 三力制药(603439.SH) | 12.110409214911 | 34600 | 102 | 10.96 | 379216 | -39804.16/-9.499% |
交易详情
| 2026-04-01 | 正海生物(300653.SZ) | 卖 | -19600 | 19.76 | -387296 | ¥503.48 | -27245.67 |
| 2026-04-01 | 水井坊(600779.SH) | 买 | 11500 | 32.86 | 377890 | ¥113.37 | 0 |
| 2026-03-30 | 正海生物(300653.SZ) | 卖 | -300 | 19.35 | -5805 | ¥10.81 | -540.03 |
| 2026-03-30 | 口子窖(603589.SH) | 买 | 300 | 24.5 | 7350 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-30 | 三力制药(603439.SH) | 卖 | -100 | 10.94 | -1094 | ¥6.09 | -117.04 |
| 2026-03-24 | 三力制药(603439.SH) | 卖 | -100 | 10.67 | -1067 | ¥6.07 | -144.04 |
| 2026-03-20 | 正海生物(300653.SZ) | 卖 | -100 | 19.88 | -1988 | ¥6.99 | -127.01 |
| 2026-03-20 | 三力制药(603439.SH) | 买 | 200 | 11.28 | 2256 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-16 | 口子窖(603589.SH) | 卖 | -100 | 26.99 | -2699 | ¥7.7 | -492.04 |
| 2026-03-16 | 三力制药(603439.SH) | 买 | 200 | 11.62 | 2324 | ¥5 | 0 |
