盈利增长小市值低PB策略:年化收益率（25.04%）
本策略精选盈利快速增长且估值偏低的小市值股票。通过结合基本面（净利润增长）与估值面（低市净率）的考量，每日动态调整投资组合，力求在控制风险的前提下，捕捉小市值股票的成长潜力和价值回归机会。
概要
核心指标
- 累计收益率: 202.98%
- 年化收益率: 25.04%
- 基准收益率: -17.33%
- 阿尔法: 0.32
- 夏普比率: 0.8
- 最大回撤: 38.32%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | 双枪科技(001211.SZ) | 27.708309954751 | 22100 | 1 | 27.2 | 601120 | -11233.65/-1.835% |
| 2026-04-02 | 金房能源(001210.SZ) | 21.106329965157 | 0 | 2 | 21.1 | 0 | 6706.33/1.107% |
| 2026-04-02 | 海泰科(301022.SZ) | 28.659835981308 | 21400 | 8 | 28.52 | 610328 | -2992.49/-0.488% |
| 2026-04-02 | 瑞纳智能(301129.SZ) | 28.940334939759 | 24800 | 16 | 24.4 | 605120 | -112600.31/-15.689% |
| 2026-04-02 | 可靠股份(301009.SZ) | 12.520490851002 | 52300 | 23 | 11.68 | 610864 | -43957.67/-6.713% |
| 2026-04-02 | 迈赫股份(301199.SZ) | 23.482957918893 | 27100 | 56 | 22.2 | 601620 | -34768.16/-5.463% |
| 2026-04-01 | 金房能源(001210.SZ) | 21.106329965157 | 28700 | 1 | 21.34 | 612458 | 6706.33/1.107% |
| 2026-04-01 | 海泰科(301022.SZ) | 28.659835981308 | 21400 | 7 | 28.75 | 615250 | 1929.51/0.315% |
| 2026-04-01 | 瑞纳智能(301129.SZ) | 28.940334939759 | 24900 | 15 | 24.78 | 617022 | -103592.34/-14.376% |
| 2026-04-01 | 可靠股份(301009.SZ) | 12.520490851002 | 52300 | 22 | 11.74 | 614002 | -40819.67/-6.234% |
交易详情
| 2026-04-02 | 金房能源(001210.SZ) | 卖 | -28700 | 21.36 | -613032 | ¥796.94 | 7280.33 |
| 2026-04-02 | 瑞纳智能(301129.SZ) | 卖 | -100 | 24.85 | -2485 | ¥7.49 | -409.03 |
| 2026-04-02 | 迈赫股份(301199.SZ) | 买 | 100 | 22.6 | 2260 | ¥5 | 0 |
| 2026-04-02 | 双枪科技(001211.SZ) | 买 | 22100 | 27.7 | 612170 | ¥183.65 | 0 |
| 2026-04-01 | 双枪科技(001211.SZ) | 卖 | -21400 | 28.15 | -602410 | ¥783.13 | -25824.76 |
| 2026-04-01 | 瑞纳智能(301129.SZ) | 买 | 300 | 24.85 | 7455 | ¥5 | 0 |
| 2026-04-01 | 迈赫股份(301199.SZ) | 卖 | -300 | 22.76 | -6828 | ¥11.83 | -217.81 |
| 2026-04-01 | 可靠股份(301009.SZ) | 卖 | -200 | 11.74 | -2348 | ¥7.35 | -156.1 |
| 2026-04-01 | 金房能源(001210.SZ) | 买 | 28700 | 21.1 | 605570 | ¥181.67 | 0 |
| 2026-03-31 | 迈赫股份(301199.SZ) | 卖 | -100 | 22.53 | -2253 | ¥7.25 | -95.6 |
