金叉赢家ETF策略:年化收益率（24.55%）
该策略针对 9 只指定 ETF 构建，基于 MACD 指标交叉信号进行轮动交易。通过计算 12 日 EMA 与 26 日 EMA 的差值得到 DIF 线，再以 26 日 EMA 计算 DIF 的 DEA 线，当 DIF 由下向上穿越 DEA 时产生买入信号，由上向下穿越时产生卖出信号。每日调仓机制为：将触发买入信号的 ETF 纳入持仓，对触发卖出信号的持仓 ETF 清仓；剩余持仓标的按等权重分配资金。
概要
核心指标
- 累计收益率: 362.22%
- 年化收益率: 24.55%
- 基准收益率: 50.83%
- 阿尔法: 0.21
- 夏普比率: 1.2
- 最大回撤: 12.95%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | 恒指科技(513180.SH) | 0.61012199997373 | 7614100 | 1 | 0.601 | 4576074.1 | -69455.82/-1.495% |
| 2026-04-01 | 恒指科技(513180.SH) | 0.60818911248507 | 0 | 3 | 0.616 | 0 | -47148.04/-1.018% |
| 2026-03-31 | 恒指科技(513180.SH) | 0.60818911248507 | 7617900 | 2 | 0.602 | 4585975.8 | -47148.04/-1.018% |
| 2026-03-30 | 恒指科技(513180.SH) | 0.60812159940912 | 7446500 | 1 | 0.61 | 4542365 | 13987.51/0.309% |
| 2026-03-27 | 豆粕ETF(159985.SZ) | 2.1951222593443 | 0 | 25 | 2.122 | 0 | -72932.92/-1.554% |
| 2026-03-26 | 豆粕ETF(159985.SZ) | 2.1951222593443 | 2137400 | 24 | 2.161 | 4618921.4 | -72932.92/-1.554% |
| 2026-03-25 | 创业板(159915.SZ) | 3.3033964726281 | 0 | 5 | 3.307 | 0 | -48615.5/-2.01% |
| 2026-03-25 | 豆粕ETF(159985.SZ) | 2.1952816107168 | 2112800 | 23 | 2.159 | 4561535.2 | -76655.79/-1.653% |
| 2026-03-24 | 创业板(159915.SZ) | 3.3033964726281 | 732200 | 4 | 3.237 | 2370131.4 | -48615.5/-2.01% |
| 2026-03-24 | 豆粕ETF(159985.SZ) | 2.1701001582599 | 1056000 | 22 | 2.242 | 2367552 | 75926.23/3.313% |
交易详情
| 2026-04-02 | 恒指科技(513180.SH) | 买 | 7614100 | 0.61 | 4644601 | ¥928.92 | 0 |
| 2026-04-01 | 恒指科技(513180.SH) | 卖 | -7617900 | 0.616 | -4692626.4 | ¥938.53 | 59502.56 |
| 2026-03-31 | 恒指科技(513180.SH) | 买 | 171400 | 0.611 | 104725.4 | ¥20.95 | 0 |
| 2026-03-30 | 恒指科技(513180.SH) | 买 | 7446500 | 0.608 | 4527472 | ¥905.49 | 0 |
| 2026-03-27 | 豆粕ETF(159985.SZ) | 卖 | -2137400 | 2.168 | -4633883.2 | ¥926.78 | -57971.12 |
| 2026-03-26 | 豆粕ETF(159985.SZ) | 买 | 24600 | 2.181 | 53652.6 | ¥10.73 | 0 |
| 2026-03-25 | 创业板(159915.SZ) | 卖 | -732200 | 3.279 | -2400883.8 | ¥480.18 | -17863.1 |
| 2026-03-25 | 豆粕ETF(159985.SZ) | 买 | 1056800 | 2.22 | 2346096 | ¥469.22 | 0 |
| 2026-03-24 | 创业板(159915.SZ) | 买 | 255300 | 3.275 | 836107.5 | ¥167.22 | 0 |
| 2026-03-24 | 豆粕ETF(159985.SZ) | 买 | 333500 | 2.221 | 740703.5 | ¥148.14 | 0 |
