Lasso 多因子滚动选股:年化收益率（10.47%）
本策略在 沪深300（HS300）与中证500（ZZ500） 成分股范围内，使用 6 个经典风格因子构建特征，采用 StandardScaler 标准化 + Lasso（L1 正则）回归进行滚动训练与截面预测，目标是预测股票未来 10 个交易日收益率，并在每个调仓日选取预测收益最高的 20 只股票等权持有，按 10 个交易日为周期进行调仓。
概要
核心指标
- 累计收益率: 49.69%
- 年化收益率: 10.47%
- 基准收益率: -7.73%
- 阿尔法: 0.15
- 夏普比率: 0.4
- 最大回撤: 30.97%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | 珂玛科技(301611.SZ) | 117.43521666667 | 0 | 2 | 107.52 | 0 | -3201.13/-4.543% |
| 2026-03-13 | 海油工程(600583.SH) | 7.2521754716981 | 0 | 2 | 7.16 | 0 | -1931.06/-2.512% |
| 2026-03-13 | 桐昆股份(601233.SH) | 22.13664 | 0 | 2 | 20.35 | 0 | -4013.24/-5.18% |
| 2026-03-13 | 芯源微(688037.SH) | 178.20344262295 | 0 | 2 | 172.5 | 0 | -876.82/-1.152% |
| 2026-03-13 | 新奥股份(600803.SH) | 21.646491428571 | 0 | 2 | 22.66 | 0 | 2252.28/2.973% |
| 2026-03-13 | 荣盛石化(002493.SZ) | 14.304290740741 | 0 | 2 | 13.62 | 0 | -2723.17/-3.525% |
| 2026-03-13 | 招商轮船(601872.SH) | 16.304889130435 | 0 | 2 | 15.58 | 0 | -1540.49/-2.054% |
| 2026-03-13 | 中国石油(601857.SH) | 12.333698387097 | 0 | 2 | 12.05 | 0 | -642.93/-0.841% |
| 2026-03-13 | 天孚通信(300394.SZ) | 331.0993 | 0 | 2 | 325 | 0 | 588.14/0.888% |
| 2026-03-13 | 中海油服(601808.SH) | 18.465538095238 | 0 | 2 | 17.69 | 0 | -1829.26/-2.359% |
交易详情
| 2026-03-13 | 石化油服(600871.SH) | 卖 | -22100 | 3.46 | -76466 | ¥99.41 | -2012.54 |
| 2026-03-13 | 新凤鸣(603225.SH) | 卖 | -3900 | 18.03 | -70317 | ¥91.41 | -6340.99 |
| 2026-03-13 | 中国石化(600028.SH) | 卖 | -11700 | 6.49 | -75933 | ¥98.71 | -842.03 |
| 2026-03-13 | 新奥股份(600803.SH) | 卖 | -3500 | 22.27 | -77945 | ¥101.33 | 2182.28 |
| 2026-03-13 | 天孚通信(300394.SZ) | 卖 | -200 | 323.18 | -64636 | ¥84.03 | -1583.86 |
| 2026-03-13 | 海油发展(600968.SH) | 卖 | -15800 | 4.88 | -77104 | ¥100.24 | -181.18 |
| 2026-03-13 | 中煤能源(601898.SH) | 卖 | -4200 | 19.55 | -82110 | ¥106.74 | 4974.87 |
| 2026-03-13 | 海油工程(600583.SH) | 卖 | -10600 | 7.12 | -75472 | ¥98.11 | -1401.06 |
| 2026-03-13 | 芯源微(688037.SH) | 卖 | -427 | 173 | -73871 | ¥96.03 | -2221.87 |
| 2026-03-13 | 中油工程(600339.SH) | 卖 | -17200 | 4.53 | -77916 | ¥101.29 | 492.78 |
