分时段择优小市值策略:年化收益率（70.46%）
这是一个分时段择优的优质小市值策略,在1月和4月选取股息率作为选股因子，其他月份使用小市值因子，结合近20日换手率波动率控制波动。
概要
核心指标
- 累计收益率: 1369.99%
- 年化收益率: 70.46%
- 基准收益率: -14.97%
- 阿尔法: 0.83
- 夏普比率: 1.61
- 最大回撤: 23.99%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | 毓恬冠佳(301173.SZ) | 41.522452991453 | 70200 | 4 | 41.91 | 2942082 | 27205.8/0.933% |
| 2026-04-02 | 明阳科技(920663.BJ) | 15.424625978312 | 203000 | 14 | 14.71 | 2986130 | -145069.07/-4.633% |
| 2026-04-02 | 佳合科技(920392.BJ) | 23.36259526387 | 147800 | 19 | 19.61 | 2898358 | -554633.58/-16.062% |
| 2026-04-02 | 安徽凤凰(920000.BJ) | 18.524470631766 | 186600 | 34 | 15.93 | 2972538 | -484128.22/-14.006% |
| 2026-04-02 | 建邦科技(920242.BJ) | 28.202892517685 | 124400 | 34 | 23.27 | 2894788 | -613651.83/-17.491% |
| 2026-04-01 | 毓恬冠佳(301173.SZ) | 41.522452991453 | 70200 | 3 | 43.02 | 3020004 | 105127.8/3.607% |
| 2026-04-01 | 明阳科技(920663.BJ) | 15.424625978312 | 203000 | 13 | 14.58 | 2959740 | -171459.07/-5.476% |
| 2026-04-01 | 佳合科技(920392.BJ) | 23.36259526387 | 147800 | 18 | 19.68 | 2908704 | -544287.58/-15.763% |
| 2026-04-01 | 安徽凤凰(920000.BJ) | 18.524470631766 | 186600 | 33 | 15.95 | 2976270 | -480396.22/-13.898% |
| 2026-04-01 | 建邦科技(920242.BJ) | 28.202892517685 | 124400 | 33 | 23.43 | 2914692 | -593747.83/-16.923% |
交易详情
| 2026-03-30 | 同心传动(920454.BJ) | 卖 | -219800 | 13.29 | -2921142 | ¥3797.48 | -567269.65 |
| 2026-03-30 | 建邦科技(920242.BJ) | 买 | 1000 | 23.39 | 23390 | ¥7.02 | 0 |
| 2026-03-30 | 明阳科技(920663.BJ) | 卖 | -3900 | 14.42 | -56238 | ¥73.11 | -3918.04 |
| 2026-03-30 | 佳合科技(920392.BJ) | 买 | 3000 | 19.8 | 59400 | ¥17.82 | 0 |
| 2026-03-30 | 安徽凤凰(920000.BJ) | 买 | 2400 | 15.54 | 37296 | ¥11.19 | 0 |
| 2026-03-30 | 毓恬冠佳(301173.SZ) | 买 | 70200 | 41.51 | 2914002 | ¥874.2 | 0 |
| 2026-03-23 | 安徽凤凰(920000.BJ) | 买 | 100 | 15.7 | 1570 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-23 | 明阳科技(920663.BJ) | 卖 | -5200 | 14.35 | -74620 | ¥97.01 | -5588.06 |
| 2026-03-23 | 同心传动(920454.BJ) | 卖 | -1500 | 13.37 | -20055 | ¥26.07 | -3751.27 |
| 2026-03-23 | 建邦科技(920242.BJ) | 卖 | -1600 | 24.08 | -38528 | ¥50.09 | -6658.94 |
