质量、低波、可转债选股策略:年化收益率（22.71%）
从当期持有存续可转债的 A 股正股中，筛选出盈利能力达标（ROE > 5%）的股票，再按20日均换手率从低到高排序，结合行业分散约束，最终等权持有换手率最低的10只股票，每 15 个交易日调仓一次。
概要
核心指标
- 累计收益率: 89.17%
- 年化收益率: 22.71%
- 基准收益率: 15.2%
- 阿尔法: 0.18
- 夏普比率: 1.18
- 最大回撤: 14.34%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | 国投资本(600061.SH) | 6.812042962963 | 13500 | 4 | 6.95 | 93825 | 1862.42/2.025% |
| 2026-04-02 | 莱克电气(603355.SH) | 32.693081818182 | 3300 | 19 | 28.4 | 93720 | -14167.17/-13.131% |
| 2026-04-02 | 大参林(603233.SH) | 19.436935849057 | 5300 | 19 | 17.95 | 95135 | -7880.76/-7.65% |
| 2026-04-02 | 欧派家居(603833.SH) | 55.827535294118 | 1700 | 49 | 55.8 | 94860 | -46.81/-0.049% |
| 2026-04-02 | 上海银行(601229.SH) | 10.136427282769 | 9600 | 94 | 9.93 | 95328 | -1981.7/-2.036% |
| 2026-04-02 | 嘉益股份(301004.SZ) | 46.28388 | 2000 | 4 | 48.09 | 96180 | 3612.24/3.902% |
| 2026-04-02 | 伟明环保(603568.SH) | 18.697868818193 | 3489 | 229 | 25.02 | 87294.78 | 22057.92/33.812% |
| 2026-04-02 | 长城汽车(601633.SH) | 24.025791124907 | 4570 | 304 | 20.87 | 95375.9 | -14421.97/-13.135% |
| 2026-04-02 | 兴业银行(601166.SH) | 22.235656666004 | 5033 | 169 | 18.9 | 95123.7 | -16788.36/-15.001% |
| 2026-04-02 | 中信特钢(000708.SZ) | 13.857863536541 | 5608 | 784 | 16.36 | 91746.88 | 14031.98/18.056% |
交易详情
| 2026-03-30 | 中国广核(003816.SZ) | 卖 | -22900 | 4.6 | -105340 | ¥136.94 | 20133.59 |
| 2026-03-30 | 爱玛科技(603529.SH) | 卖 | -3300 | 33.24 | -109692 | ¥142.6 | 17264.28 |
| 2026-03-30 | 长城汽车(601633.SH) | 卖 | -100 | 20.75 | -2075 | ¥7.08 | -327.58 |
| 2026-03-30 | 上海银行(601229.SH) | 卖 | -100 | 9.76 | -976 | ¥5.98 | -37.64 |
| 2026-03-30 | 中信特钢(000708.SZ) | 买 | 200 | 16.41 | 3282 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-30 | 伟明环保(603568.SH) | 买 | 100 | 26.25 | 2625 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-30 | 大参林(603233.SH) | 买 | 600 | 17.4 | 10440 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-30 | 莱克电气(603355.SH) | 买 | 500 | 27.94 | 13970 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-30 | 国投资本(600061.SH) | 买 | 13500 | 6.81 | 91935 | ¥27.58 | 0 |
| 2026-03-30 | 嘉益股份(301004.SZ) | 买 | 2000 | 46.27 | 92540 | ¥27.76 | 0 |
