低波高活跃策略:年化收益率（3.35%）
本策略旨在选取波动率低但活跃度高作为选股因子，观察了等权持股20只，持仓20天的策略表现。该策略的盈利逻辑基于对低波动率和高活跃度股票的选择。低波动率通常意味着股价波动较小，相对稳定，有助于降低投资风险。同时，高活跃度的股票通常具有较高的流动性和交易活跃度，有利于投资者在短期内快速买卖。通过在波动率低但活跃度高的股票中进行筛选和排序，该策略旨在捕捉这些潜在的优质投资标的。
概要
核心指标
- 累计收益率: 7.36%
- 年化收益率: 3.35%
- 基准收益率: 32.26%
- 阿尔法: -0.06
- 夏普比率: 0.17
- 最大回撤: 31.69%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | 汇源通信(000586.SZ) | 15.854755147059 | 13600 | 2 | 17.15 | 233240 | 17615.33/8.169% |
| 2026-04-02 | 绿发电力(000537.SZ) | 10.253075119617 | 20900 | 2 | 9.96 | 208164 | -6125.27/-2.858% |
| 2026-04-02 | 穗恒运Ａ(000531.SZ) | 7.0021 | 30300 | 2 | 6.75 | 204525 | -7638.63/-3.6% |
| 2026-04-02 | 东阿阿胶(000423.SZ) | 57.207156756757 | 3700 | 2 | 57.08 | 211196 | -470.48/-0.222% |
| 2026-04-02 | 德赛电池(000049.SZ) | 27.957520987654 | 8100 | 7 | 25.67 | 207927 | -18528.92/-8.182% |
| 2026-04-01 | 汇源通信(000586.SZ) | 15.854755147059 | 13600 | 1 | 15.59 | 212024 | -3600.67/-1.67% |
| 2026-04-01 | 绿发电力(000537.SZ) | 10.253075119617 | 20900 | 1 | 10.16 | 212344 | -1945.27/-0.908% |
| 2026-04-01 | 穗恒运Ａ(000531.SZ) | 7.0021 | 30300 | 1 | 6.86 | 207858 | -4305.63/-2.029% |
| 2026-04-01 | 东阿阿胶(000423.SZ) | 57.207156756757 | 3700 | 1 | 56.34 | 208458 | -3208.48/-1.516% |
| 2026-04-01 | 华锦股份(000059.SZ) | 5.3315988950276 | 0 | 6 | 5.41 | 0 | 666.12/0.345% |
交易详情
| 2026-04-01 | 华锦股份(000059.SZ) | 卖 | -36200 | 5.39 | -195118 | ¥253.65 | 2114.12 |
| 2026-04-01 | 深南电A(000037.SZ) | 卖 | -18500 | 12.6 | -233100 | ¥303.03 | 45884.51 |
| 2026-04-01 | 神州高铁(000008.SZ) | 卖 | -72300 | 3.6 | -260280 | ¥338.36 | 66457.87 |
| 2026-04-01 | 深粮控股(000019.SZ) | 卖 | -26700 | 7.76 | -207192 | ¥269.35 | 1462.25 |
| 2026-04-01 | 德赛电池(000049.SZ) | 买 | 1300 | 26.48 | 34424 | ¥10.33 | 0 |
| 2026-04-01 | 东阿阿胶(000423.SZ) | 买 | 3700 | 57.19 | 211603 | ¥63.48 | 0 |
| 2026-04-01 | 穗恒运Ａ(000531.SZ) | 买 | 30300 | 7 | 212100 | ¥63.63 | 0 |
| 2026-04-01 | 绿发电力(000537.SZ) | 买 | 20900 | 10.25 | 214225 | ¥64.27 | 0 |
| 2026-04-01 | 汇源通信(000586.SZ) | 买 | 13600 | 15.85 | 215560 | ¥64.67 | 0 |
| 2026-03-25 | 广聚能源(000096.SZ) | 卖 | -18500 | 10 | -185000 | ¥240.5 | -13009.39 |
