基本面长线策略:年化收益率（31.43%）
本策略精选三年毛利率和营业收入增长均超过20%，且市值小于100亿的潜力小盘股。策略每日在符合条件的股票中，选取流通市值最小的5只股票构建投资组合，并每3天进行调仓，旨在捕捉财务稳健增长型小市值股票的轮动机会。
概要
核心指标
- 累计收益率: 296.43%
- 年化收益率: 31.43%
- 基准收益率: -14.97%
- 阿尔法: 0.42
- 夏普比率: 0.83
- 最大回撤: 44.32%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | 通力科技(301255.SZ) | 24.917473154362 | 29800 | 9 | 28.55 | 850790 | 108249.3/14.578% |
| 2026-04-02 | 华光源海(920351.BJ) | 19.495846919431 | 42200 | 9 | 18.23 | 769306 | -53418.74/-6.493% |
| 2026-04-02 | 太湖雪(920262.BJ) | 19.835948915663 | 41500 | 9 | 19.99 | 829585 | 6393.12/0.777% |
| 2026-04-02 | 特瑞斯(920014.BJ) | 14.094226956522 | 54100 | 39 | 13.34 | 721694 | -40803.68/-5.351% |
| 2026-04-02 | 同辉信息(920090.BJ) | 8.3708368026644 | 113300 | 129 | 6.11 | 692263 | -256152.81/-27.008% |
| 2026-04-01 | 通力科技(301255.SZ) | 24.917473154362 | 29800 | 8 | 28.51 | 849598 | 107057.3/14.418% |
| 2026-04-01 | 华光源海(920351.BJ) | 19.495846919431 | 42200 | 8 | 18.11 | 764242 | -58482.74/-7.108% |
| 2026-04-01 | 太湖雪(920262.BJ) | 19.835948915663 | 41500 | 8 | 19.61 | 813815 | -9376.88/-1.139% |
| 2026-04-01 | 特瑞斯(920014.BJ) | 14.094226956522 | 54100 | 38 | 12.93 | 699513 | -62984.68/-8.26% |
| 2026-04-01 | 同辉信息(920090.BJ) | 8.3708368026644 | 113300 | 128 | 6.56 | 743248 | -205167.81/-21.633% |
交易详情
| 2026-03-23 | 优机股份(920943.BJ) | 卖 | -32700 | 20.3 | -663810 | ¥862.95 | -126010.88 |
| 2026-03-23 | 嘉曼服饰(301276.SZ) | 卖 | -31800 | 23.05 | -732990 | ¥952.89 | 60854.42 |
| 2026-03-23 | 万得凯(301309.SZ) | 卖 | -29000 | 33.08 | -959320 | ¥1247.12 | 101360.69 |
| 2026-03-23 | 太湖雪(920262.BJ) | 买 | 41500 | 19.83 | 822945 | ¥246.88 | 0 |
| 2026-03-23 | 华光源海(920351.BJ) | 买 | 42200 | 19.49 | 822478 | ¥246.74 | 0 |
| 2026-03-23 | 通力科技(301255.SZ) | 买 | 29800 | 24.91 | 742318 | ¥222.7 | 0 |
| 2026-03-23 | 同辉信息(920090.BJ) | 卖 | -6800 | 7.23 | -49164 | ¥63.91 | -7757.69 |
| 2026-03-23 | 特瑞斯(920014.BJ) | 卖 | -3400 | 15.1 | -51340 | ¥66.74 | 3419.63 |
| 2026-01-30 | 劲旅环境(001230.SZ) | 卖 | -34458 | 22.95 | -790811.1 | ¥1028.05 | -44384.39 |
| 2026-01-30 | 万得凯(301309.SZ) | 买 | 1900 | 29.09 | 55271 | ¥16.58 | 0 |
