大类资产ETF轮动复合排序策略:年化收益率（57.69%）
该策略针对 8 只大类资产 ETF，通过多因子筛选与动态调仓实现投资。核心因子包括 25 天趋势评分（年化收益率 × R^2）与 10 日 / 5 日均线比，两者之和为综合评分。每日检查持仓：若持有的 ETF 的18 日涨跌幅超 16%，触发止盈清仓；随后从剩余标的中选综合评分最高的 1 只全仓买入。
概要
核心指标
- 累计收益率: 892.92%
- 年化收益率: 57.69%
- 基准收益率: -14.97%
- 阿尔法: 0.65
- 夏普比率: 1.47
- 最大回撤: 27.66%
源码
查看AI策略代码
绩效
持仓详情
|
当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | 豆粕ETF(159985.SZ) | 2.0444088006903 | 463600 | 1 | 2.079 | 963824.4 | 16036.48/1.692% |
| 2026-04-02 | 嘉实原油(160723.SZ) | 2.5305060069791 | 0 | 2 | 2.528 | 0 | -83251.41/-8.2% |
| 2026-04-01 | 嘉实原油(160723.SZ) | 2.5305060069791 | 401200 | 1 | 2.323 | 931987.6 | -83251.41/-8.2% |
| 2026-04-01 | 豆粕ETF(159985.SZ) | 2.125424995005 | 0 | 2 | 2.041 | 0 | -27740.21/-2.608% |
| 2026-03-31 | 豆粕ETF(159985.SZ) | 2.125424995005 | 500500 | 1 | 2.07 | 1036035 | -27740.21/-2.608% |
| 2026-03-31 | 嘉实原油(160723.SZ) | 2.856571190184 | 0 | 2 | 2.581 | 0 | -60135.26/-5.166% |
| 2026-03-30 | 嘉实原油(160723.SZ) | 2.856571190184 | 407500 | 1 | 2.709 | 1103917.5 | -60135.26/-5.166% |
| 2026-03-30 | 豆粕ETF(159985.SZ) | 2.168433601949 | 0 | 2 | 2.135 | 0 | -24776.97/-2.141% |
| 2026-03-27 | 豆粕ETF(159985.SZ) | 2.168433601949 | 533600 | 1 | 2.122 | 1132299.2 | -24776.97/-2.141% |
| 2026-03-27 | 嘉实原油(160723.SZ) | 2.8495698029557 | 0 | 2 | 2.66 | 0 | -3479.34/-0.301% |
交易详情
| 2026-04-02 | 嘉实原油(160723.SZ) | 卖 | -401200 | 2.399 | -962478.8 | ¥192.5 | -52760.21 |
| 2026-04-02 | 豆粕ETF(159985.SZ) | 买 | 463600 | 2.044 | 947598.4 | ¥189.52 | 0 |
| 2026-04-01 | 豆粕ETF(159985.SZ) | 卖 | -500500 | 2.058 | -1030029 | ¥206.01 | -33746.21 |
| 2026-04-01 | 嘉实原油(160723.SZ) | 买 | 401200 | 2.53 | 1015036 | ¥203.01 | 0 |
| 2026-03-31 | 嘉实原油(160723.SZ) | 卖 | -407500 | 2.611 | -1063982.5 | ¥212.8 | -100070.26 |
| 2026-03-31 | 豆粕ETF(159985.SZ) | 买 | 500500 | 2.125 | 1063562.5 | ¥212.71 | 0 |
| 2026-03-30 | 豆粕ETF(159985.SZ) | 卖 | -533600 | 2.135 | -1139236 | ¥227.85 | -17840.17 |
| 2026-03-30 | 嘉实原油(160723.SZ) | 买 | 407500 | 2.856 | 1163820 | ¥232.76 | 0 |
| 2026-03-27 | 嘉实原油(160723.SZ) | 卖 | -406000 | 2.912 | -1182272 | ¥236.45 | 25346.66 |
| 2026-03-27 | 豆粕ETF(159985.SZ) | 买 | 533600 | 2.168 | 1156844.8 | ¥231.37 | 0 |
