低估值高股息止损反转策略:年化收益率（28.69%）
本策略综合考虑了股息率、估值水平（PEG近似）和近期市场表现，筛选出股息率较高、估值较低且近期跌幅较大的股票构建投资组合。策略每两周调仓一次，持有 4 只股票，并设置了 10% 的止损线来控制风险，力求在价值回归的同时有效管理下行风险。
概要
核心指标
- 累计收益率: 49.69%
- 年化收益率: 28.69%
- 基准收益率: 30.99%
- 阿尔法: 0.09
- 夏普比率: 0.81
- 最大回撤: 31.27%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | 金能科技(603113.SH) | 7.40222 | 51500 | 4 | 7.12 | 366680 | -14534.33/-3.813% |
| 2026-04-02 | 红蜻蜓(603116.SH) | 5.8913701624815 | 67700 | 19 | 5.53 | 374381 | -24464.76/-6.134% |
| 2026-04-02 | 好想你(002582.SZ) | 12.948673684211 | 34100 | 38 | 11.27 | 384307 | -57242.77/-12.964% |
| 2026-04-02 | 尚品宅配(300616.SZ) | 15.424211074986 | 31200 | 43 | 11.89 | 370968 | -110267.39/-22.913% |
| 2026-04-01 | 金能科技(603113.SH) | 7.40222 | 51500 | 3 | 7.17 | 369255 | -11959.33/-3.137% |
| 2026-04-01 | 红蜻蜓(603116.SH) | 5.8913701624815 | 67700 | 18 | 5.63 | 381151 | -17694.76/-4.436% |
| 2026-04-01 | 好想你(002582.SZ) | 12.948673684211 | 34100 | 37 | 11.32 | 386012 | -55537.77/-12.578% |
| 2026-04-01 | 尚品宅配(300616.SZ) | 15.424211074986 | 31200 | 42 | 12.19 | 380328 | -100907.39/-20.968% |
| 2026-03-31 | 金能科技(603113.SH) | 7.40222 | 51500 | 2 | 7.13 | 367195 | -14019.33/-3.678% |
| 2026-03-31 | 红蜻蜓(603116.SH) | 5.8913701624815 | 67700 | 17 | 5.6 | 379120 | -19725.76/-4.946% |
交易详情
| 2026-03-30 | 华昌化工(002274.SZ) | 卖 | -57900 | 6.58 | -380982 | ¥495.28 | 53255.17 |
| 2026-03-30 | 尚品宅配(300616.SZ) | 买 | 900 | 11.97 | 10773 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-30 | 好想你(002582.SZ) | 卖 | -1200 | 11.11 | -13332 | ¥18.33 | -2206.41 |
| 2026-03-30 | 红蜻蜓(603116.SH) | 买 | 300 | 5.6 | 1680 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-30 | 金能科技(603113.SH) | 买 | 51500 | 7.4 | 381100 | ¥114.33 | 0 |
| 2026-03-23 | 尚品宅配(300616.SZ) | 买 | 600 | 12.37 | 7422 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-23 | 好想你(002582.SZ) | 卖 | -800 | 10.38 | -8304 | ¥13.3 | -2054.94 |
| 2026-03-23 | 红蜻蜓(603116.SH) | 买 | 1900 | 5.57 | 10583 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-23 | 华昌化工(002274.SZ) | 买 | 2000 | 6.4 | 12800 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-16 | 好想你(002582.SZ) | 买 | 1600 | 11.12 | 17792 | ¥5.34 | 0 |
