低波动窄幅震荡月度轮动策略:年化收益率（32.09%）
本策略精选行业内价格波动性较低，且近期价格波动幅度较小的股票。通过每月初调仓，轮动持有 4 只精选股票，力求在控制风险的前提下，捕捉市场中的价值洼地和潜在的反转机会。
概要
核心指标
- 累计收益率: 82.14%
- 年化收益率: 32.09%
- 基准收益率: 32.26%
- 阿尔法: 0.2
- 夏普比率: 1.28
- 最大回撤: 13.45%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | 大秦铁路(601006.SH) | 5.3015899882214 | 84900 | 4 | 5.33 | 452517 | 2412.01/0.536% |
| 2026-04-02 | 冀中能源(000937.SZ) | 5.9117729936306 | 78500 | 4 | 5.65 | 443525 | -20549.18/-4.428% |
| 2026-04-02 | 长城汽车(601633.SH) | 20.756225225225 | 22200 | 4 | 20.87 | 463314 | 2525.8/0.548% |
| 2026-04-02 | 长江电力(600900.SH) | 27.078121052632 | 17100 | 9 | 27.01 | 461871 | -1164.87/-0.252% |
| 2026-04-01 | 大秦铁路(601006.SH) | 5.3015899882214 | 84900 | 3 | 5.33 | 452517 | 2412.01/0.536% |
| 2026-04-01 | 冀中能源(000937.SZ) | 5.9117729936306 | 78500 | 3 | 5.71 | 448235 | -15839.18/-3.413% |
| 2026-04-01 | 长城汽车(601633.SH) | 20.756225225225 | 22200 | 3 | 20.64 | 458208 | -2580.2/-0.56% |
| 2026-04-01 | 长江电力(600900.SH) | 27.078121052632 | 17100 | 8 | 26.88 | 459648 | -3387.87/-0.732% |
| 2026-03-31 | 大秦铁路(601006.SH) | 5.3015899882214 | 84900 | 2 | 5.36 | 455064 | 4959.01/1.102% |
| 2026-03-31 | 冀中能源(000937.SZ) | 5.9117729936306 | 78500 | 2 | 5.74 | 450590 | -13484.18/-2.906% |
交易详情
| 2026-03-30 | 中金公司(601995.SH) | 卖 | -13700 | 32.44 | -444428 | ¥577.76 | -23293.27 |
| 2026-03-30 | 桂林三金(002275.SZ) | 卖 | -33400 | 14.07 | -469938 | ¥610.92 | 8879.72 |
| 2026-03-30 | 康泰生物(300601.SZ) | 卖 | -33000 | 13.79 | -455070 | ¥591.59 | -2117.12 |
| 2026-03-30 | 长城汽车(601633.SH) | 买 | 22200 | 20.75 | 460650 | ¥138.2 | 0 |
| 2026-03-30 | 冀中能源(000937.SZ) | 买 | 78500 | 5.91 | 463935 | ¥139.18 | 0 |
| 2026-03-30 | 大秦铁路(601006.SH) | 买 | 84900 | 5.3 | 449970 | ¥134.99 | 0 |
| 2026-03-23 | 京沪高铁(601816.SH) | 卖 | -91800 | 5.05 | -463590 | ¥602.67 | -3812.18 |
| 2026-03-23 | 顺鑫农业(000860.SZ) | 卖 | -33100 | 13.41 | -443871 | ¥577.03 | -22979.01 |
| 2026-03-23 | 天有为(603202.SH) | 卖 | -5100 | 93.26 | -475626 | ¥618.31 | 10060.37 |
| 2026-03-23 | 长江电力(600900.SH) | 买 | 17100 | 27.07 | 462897 | ¥138.87 | 0 |
