最小方差资产组合策略:年化收益率（7.54%）
该策略为A股ETF最小方差组合策略，从沪深300ETF、创业板ETF、国债ETF、黄金ETF及大宗商品ETF中构建多资产组合。策略通过过去一年的历史收益率计算协方差矩阵，利用最小方差优化方法动态分配权重，每20个交易日调仓一次，以实现组合整体波动率最小化，降低风险并保持稳健收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 54.73%
- 年化收益率: 7.54%
- 基准收益率: 7.87%
- 阿尔法: 0.05
- 夏普比率: 0.43
- 最大回撤: 19.87%
源码
查看AI策略代码
绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | 消费ETF(159928.SZ) | 0.83637296643673 | 338800 | 1493 | 0.756 | 256132.8 | -27230.36/-9.61% |
| 2026-04-02 | 黄金ETF(518880.SH) | 4.263853195626 | 25200 | 1493 | 9.738 | 245397.6 | 137948.5/128.385% |
| 2026-04-02 | 城投ETF(511220.SH) | 8.9382470286816 | 25937 | 1493 | 10.312 | 267462.34 | 35631.03/15.369% |
| 2026-04-02 | 十年国债(511260.SH) | 113.56069061974 | 1938 | 1493 | 134.504 | 260668.75 | 40588.13/18.442% |
| 2026-04-02 | 创业板(159915.SZ) | 2.062344811305 | 79900 | 1493 | 3.164 | 252803.6 | 88022.25/53.418% |
| 2026-04-02 | 300ETF(510300.SH) | 3.6396404898738 | 57138 | 1493 | 4.489 | 256492.48 | 48530.7/23.336% |
| 2026-04-01 | 消费ETF(159928.SZ) | 0.83637296643673 | 338800 | 1492 | 0.751 | 254438.8 | -28924.36/-10.208% |
| 2026-04-01 | 黄金ETF(518880.SH) | 4.263853195626 | 25200 | 1492 | 10.024 | 252604.8 | 145155.7/135.093% |
| 2026-04-01 | 城投ETF(511220.SH) | 8.9382470286816 | 25937 | 1492 | 10.309 | 267384.53 | 35553.22/15.336% |
| 2026-04-01 | 十年国债(511260.SH) | 113.56069061974 | 1938 | 1492 | 134.439 | 260542.78 | 40462.16/18.385% |
交易详情
| 2026-03-25 | 十年国债(511260.SH) | 买 | 9 | 134.24 | -86.2 | ¥0 | 0 |
| 2026-03-17 | 300ETF(510300.SH) | 买 | 1000 | 4.646 | 4646 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-17 | 创业板(159915.SZ) | 买 | 500 | 3.273 | 1636.5 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-17 | 城投ETF(511220.SH) | 买 | 200 | 10.29 | 2058 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-17 | 黄金ETF(518880.SH) | 卖 | -400 | 10.637 | -4254.8 | ¥5 | 2549.26 |
| 2026-03-17 | 消费ETF(159928.SZ) | 买 | 7000 | 0.788 | 5516 | ¥5 | 0 |
| 2026-02-09 | 300ETF(510300.SH) | 买 | 800 | 4.727 | 3781.6 | ¥5 | 0 |
| 2026-02-09 | 黄金ETF(518880.SH) | 卖 | -1900 | 10.719 | -20366.1 | ¥5 | 12264.78 |
| 2026-02-09 | 消费ETF(159928.SZ) | 买 | 3500 | 0.799 | 2796.5 | ¥5 | 0 |
| 2026-01-19 | 300ETF(510300.SH) | 买 | 1400 | 4.736 | -3.97 | ¥0 | 0 |
