财务稳健低估值选股策略:年化收益率（5.93%）
本策略精选流动比率高（>=1.8）且市现率低于行业30%分位线的股票，旨在发掘财务稳健且相对低估的投资标的，每月最后一个交易日调仓，等权重持有。
概要
核心指标
- 累计收益率: 26.45%
- 年化收益率: 5.93%
- 基准收益率: -8.92%
- 阿尔法: 0.05
- 夏普比率: 0.29
- 最大回撤: 14.57%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | 峆一药业(920478.BJ) | 16.11 | 100 | 3 | 19.07 | 1907 | 296/18.374% |
| 2026-04-02 | 恒合股份(920145.BJ) | 14.93 | 100 | 3 | 14.95 | 1495 | 2/0.134% |
| 2026-04-02 | 康普化学(920033.BJ) | 15.14 | 100 | 3 | 14.99 | 1499 | -15/-0.991% |
| 2026-04-02 | 安徽凤凰(920000.BJ) | 15.46 | 100 | 3 | 15.93 | 1593 | 47/3.04% |
| 2026-04-02 | 长华集团(605018.SH) | 10.61 | 100 | 3 | 10.98 | 1098 | 37/3.487% |
| 2026-04-02 | 七一二(603712.SH) | 16.45 | 100 | 3 | 15.84 | 1584 | -61/-3.708% |
| 2026-04-02 | 设计总院(603357.SH) | 8.135 | 200 | 3 | 8.07 | 1614 | -13/-0.799% |
| 2026-04-02 | 得邦照明(603303.SH) | 14.86 | 100 | 3 | 14.7 | 1470 | -16/-1.077% |
| 2026-04-02 | 嘉泽新能(601619.SH) | 5.575 | 200 | 3 | 5.11 | 1022 | -93/-8.341% |
| 2026-04-02 | 狮头股份(600539.SH) | 15.23 | 100 | 3 | 14.09 | 1409 | -114/-7.485% |
交易详情
| 2026-03-31 | 城投控股(600649.SH) | 卖 | -300 | 4.48 | -1344 | ¥6.34 | -71 |
| 2026-03-31 | 嘉事堂(002462.SZ) | 卖 | -100 | 14.53 | -1453 | ¥6.45 | 57 |
| 2026-03-31 | 昆药集团(600422.SH) | 卖 | -100 | 11.5 | -1150 | ¥6.15 | -208 |
| 2026-03-31 | 南京熊猫(600775.SH) | 卖 | -100 | 13.52 | -1352 | ¥6.35 | 622 |
| 2026-03-31 | 辽港股份(601880.SH) | 卖 | -1000 | 1.66 | -1660 | ¥6.66 | 45 |
| 2026-03-31 | 福莱特(601865.SH) | 卖 | -100 | 14.88 | -1488 | ¥6.49 | -117 |
| 2026-03-31 | 天坛生物(600161.SH) | 卖 | -100 | 15.2 | -1520 | ¥6.52 | -160 |
| 2026-03-31 | 吴通控股(300292.SZ) | 卖 | -300 | 4.69 | -1407 | ¥6.41 | 64 |
| 2026-03-31 | 铁建重工(688425.SH) | 卖 | -358 | 5.13 | -1836.54 | ¥6.84 | 415.54 |
| 2026-03-31 | 深粮控股(000019.SZ) | 卖 | -200 | 7.83 | -1566 | ¥6.57 | 133 |
