高增小盘轮动策略:年化收益率（8.57%）
本策略精选非ST、非科创板、非北交所、非停牌且上市超过一年的股票，并要求流通市值大于5亿元。策略重点关注基本面，选取最新财报（TTM）归母净利润同比增长超过40% 的股票，并在满足条件的股票中，优选流通市值最小的前5只股票构建投资组合，每5个交易日调仓，旨在捕捉盈利快速增长的小市值股票的投资机会。
概要
核心指标
- 累计收益率: 14.91%
- 年化收益率: 8.57%
- 基准收益率: 28.77%
- 阿尔法: -0.02
- 夏普比率: 0.33
- 最大回撤: 24.96%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | 国盛证券(002670.SZ) | 14.984493939394 | 16500 | 10 | 14.15 | 233475 | -13769.15/-5.569% |
| 2026-04-02 | 振芯科技(300101.SZ) | 23.906071162811 | 11500 | 100 | 19.84 | 228160 | -46759.82/-17.009% |
| 2026-04-02 | 三丰智能(300276.SZ) | 9.2097505721925 | 34000 | 100 | 6.85 | 232900 | -80231.52/-25.622% |
| 2026-04-02 | 佰奥智能(300836.SZ) | 55.169607853261 | 4300 | 100 | 53 | 227900 | -9329.31/-3.933% |
| 2026-04-01 | 国盛证券(002670.SZ) | 14.984493939394 | 16500 | 9 | 14.37 | 237105 | -10139.15/-4.101% |
| 2026-04-01 | 振芯科技(300101.SZ) | 23.906071162811 | 11500 | 99 | 20.52 | 235980 | -38939.82/-14.164% |
| 2026-04-01 | 三丰智能(300276.SZ) | 9.2097505721925 | 34000 | 99 | 7.05 | 239700 | -73431.52/-23.451% |
| 2026-04-01 | 佰奥智能(300836.SZ) | 55.169607853261 | 4300 | 99 | 55.05 | 236715 | -514.31/-0.217% |
| 2026-03-31 | 国盛证券(002670.SZ) | 14.984493939394 | 16500 | 8 | 14.25 | 235125 | -12119.15/-4.902% |
| 2026-03-31 | 振芯科技(300101.SZ) | 23.906071162811 | 11500 | 98 | 20.2 | 232300 | -42619.82/-15.503% |
交易详情
| 2026-03-27 | 凯恩股份(002012.SZ) | 卖 | -35700 | 6.52 | -232764 | ¥302.59 | 19079.85 |
| 2026-03-27 | 三丰智能(300276.SZ) | 买 | 400 | 6.75 | 2700 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-27 | 振芯科技(300101.SZ) | 买 | 200 | 19.85 | 3970 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-20 | 道道全(002852.SZ) | 卖 | -23100 | 10.89 | -251559 | ¥327.03 | 3892.06 |
| 2026-03-20 | 凯恩股份(002012.SZ) | 买 | 600 | 6.97 | 4182 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-20 | 佰奥智能(300836.SZ) | 卖 | -200 | 58.5 | -11700 | ¥16.7 | 666.08 |
| 2026-03-20 | 三丰智能(300276.SZ) | 买 | 800 | 7.4 | 5920 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-20 | 振芯科技(300101.SZ) | 买 | 300 | 22.16 | 6648 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-20 | 国盛证券(002670.SZ) | 买 | 16500 | 14.98 | 247170 | ¥74.15 | 0 |
| 2026-03-13 | 道道全(002852.SZ) | 卖 | -1800 | 11.2 | -20160 | ¥26.21 | 861.28 |
