本策略专注于中国A股市场中破净股票（市净率PB<1且股价低于每股净资产），结合多因子选股方法提升投资收益。首先筛选交易活跃、无风险警示、无ST及停牌的优质破净股，剔除上市不足一年的标的。选股因子包括：近20日跌幅反转因子（跌幅越大得分越高）、低波动率因子（波动率越小得分越高）、资金流入因子（20日主力净买入占流通市值比例高优先）、以及换手率接近市场中位数因子。通过对以上因子分数加权归一化综合评分，结合行业限额（单一申万一级行业最多持有3只），最终每日选出10只个股构建等权组合。策略采用5个交易日调仓一次，保持持仓稳定与风险分散。交易成本设置合理，注重流动性与风险控制。该策略旨在挖掘被低估且具备资金关注及波动稳定性的破净股票，适合中长期趋势跟踪，预期获得稳健的超额收益表现。
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | 重庆建工(600939.SH) | 3.0609180672269 | 47600 | 1 | 3.04 | 144704 | -995.7/-0.683% |
| 2026-04-02 | 张家港行(002839.SZ) | 4.5313590361446 | 32900 | 6 | 4.54 | 149366 | 284.29/0.191% |
| 2026-04-02 | 卓然股份(688121.SH) | 10.873260869565 | 13846 | 6 | 10.67 | 147736.82 | -2814.35/-1.869% |
| 2026-04-02 | 紫金银行(601860.SH) | 2.8301677777778 | 54000 | 11 | 2.73 | 147420 | -5409.06/-3.539% |
| 2026-04-02 | 中国电建(601669.SH) | 6.0133369698661 | 25600 | 11 | 5.67 | 145152 | -8789.43/-5.71% |
| 2026-04-02 | 美凯龙(601828.SH) | 2.5955232105208 | 61700 | 36 | 2.36 | 145612 | -14531.78/-9.074% |
| 2026-04-02 | 中国中铁(601390.SH) | 5.6243666657688 | 0 | 41 | 5.35 | 0 | -5051.65/-3.278% |
| 2026-04-02 | 重庆钢铁(601005.SH) | 1.4560463019088 | 103800 | 46 | 1.41 | 146358 | -4779.61/-3.162% |
| 2026-04-02 | 金能科技(603113.SH) | 6.3040510866533 | 20700 | 81 | 7.12 | 147384 | 16890.14/12.943% |
| 2026-04-02 | 厦门银行(601187.SH) | 7.6022802030457 | 19200 | 6 | 7.8 | 149760 | 3796.22/2.601% |
| 2026-04-02 | 中国中铁(601390.SH) | 卖 | -27400 | 5.44 | -149056 | ¥193.77 | -5051.65 |
| 2026-04-02 | 中国电建(601669.SH) | 买 | 1000 | 5.8 | 5800 | ¥5 | 0 |
| 2026-04-02 | 紫金银行(601860.SH) | 买 | 400 | 2.76 | 1104 | ¥5 | 0 |
| 2026-04-02 | 厦门银行(601187.SH) | 卖 | -500 | 7.74 | -3870 | ¥8.87 | 68.86 |
| 2026-04-02 | 金能科技(603113.SH) | 买 | 100 | 7.12 | 712 | ¥5 | 0 |
| 2026-04-02 | 重庆钢铁(601005.SH) | 买 | 600 | 1.43 | 858 | ¥5 | 0 |
| 2026-04-02 | 张家港行(002839.SZ) | 卖 | -300 | 4.54 | -1362 | ¥6.36 | 2.59 |
| 2026-04-02 | 重庆建工(600939.SH) | 买 | 47600 | 3.06 | 145656 | ¥43.7 | 0 |
| 2026-04-02 | 美凯龙(601828.SH) | 卖 | -300 | 2.41 | -723 | ¥5.72 | -55.66 |
| 2026-03-26 | 渝农商行(601077.SH) | 卖 | -22200 | 7.02 | -155844 | ¥202.6 | 6842.92 |
