现金流驱动轮动策略:年化收益率（38.04%）
本策略精选非ST、非科创板、非停牌且“购买商品、接受劳务支付的现金(滚动十二期)”大于80万的小市值股票，按流通市值升序排列，选取前5名等权重持仓，每5日轮动调仓，旨在捕捉基本面稳健的小市值股票的投资机会。
概要
核心指标
- 累计收益率: 100.3%
- 年化收益率: 38.04%
- 基准收益率: 32.26%
- 阿尔法: 0.34
- 夏普比率: 0.77
- 最大回撤: 43.77%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | 立方退(300344.SZ) | 0.46013800024477 | 817100 | 2 | 0.4 | 326840 | -49138.76/-13.07% |
| 2026-04-02 | 长药退(300391.SZ) | 0.38485585310469 | 1277100 | 7 | 0.31 | 395901 | -95598.41/-19.45% |
| 2026-04-02 | 中诚咨询(920003.BJ) | 34.192180560642 | 15082 | 92 | 27.37 | 412794.34 | -102892.13/-19.952% |
| 2026-04-02 | 无锡鼎邦(920931.BJ) | 17.934381607223 | 34100 | 127 | 12.36 | 421476 | -190086.41/-31.082% |
| 2026-04-02 | 保丽洁(920802.BJ) | 18.391325715066 | 29400 | 177 | 13.94 | 409836 | -130868.98/-24.203% |
| 2026-04-01 | 立方退(300344.SZ) | 0.46013800024477 | 817100 | 1 | 0.4 | 326840 | -49138.76/-13.07% |
| 2026-04-01 | 博迅生物(920504.BJ) | 25.829403188507 | 0 | 46 | 21.7 | 0 | -91242/-17.575% |
| 2026-04-01 | 长药退(300391.SZ) | 0.38485585310469 | 1277100 | 6 | 0.3 | 383130 | -108369.41/-22.049% |
| 2026-04-01 | 中诚咨询(920003.BJ) | 34.192180560642 | 15082 | 91 | 27.37 | 412794.34 | -102892.13/-19.952% |
| 2026-04-01 | 无锡鼎邦(920931.BJ) | 17.934381607223 | 34100 | 126 | 12.01 | 409541 | -202021.41/-33.034% |
交易详情
| 2026-04-01 | 博迅生物(920504.BJ) | 卖 | -20100 | 21.5 | -432150 | ¥561.8 | -87021 |
| 2026-04-01 | 长药退(300391.SZ) | 买 | 243600 | 0.32 | 77952 | ¥23.39 | 0 |
| 2026-04-01 | 保丽洁(920802.BJ) | 卖 | -1500 | 14.09 | -21135 | ¥27.48 | -6451.99 |
| 2026-04-01 | 立方退(300344.SZ) | 买 | 817100 | 0.46 | 375866 | ¥112.76 | 0 |
| 2026-04-01 | 无锡鼎邦(920931.BJ) | 卖 | -1000 | 12.1 | -12100 | ¥17.1 | -5834.38 |
| 2026-04-01 | 中诚咨询(920003.BJ) | 卖 | -400 | 27.45 | -10980 | ¥15.98 | -2696.87 |
| 2026-03-25 | 瑞星股份(920717.BJ) | 卖 | -46700 | 9.01 | -420767 | ¥547 | -43570.26 |
| 2026-03-25 | 长药退(300391.SZ) | 买 | 1033500 | 0.4 | 413400 | ¥124.02 | 0 |
| 2026-03-25 | 保丽洁(920802.BJ) | 卖 | -400 | 13.86 | -5544 | ¥10.54 | -1812.53 |
| 2026-03-25 | 无锡鼎邦(920931.BJ) | 卖 | -500 | 12.2 | -6100 | ¥11.1 | -2867.19 |
