多因子精选低估值轮动策略:年化收益率（25.02%）
本策略综合考虑股票的基本面、估值和市场活跃度，精选出符合条件的小市值股票构建投资组合，并定期进行轮动，力求在控制风险的前提下获取超额收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 202.76%
- 年化收益率: 25.02%
- 基准收益率: -17.33%
- 阿尔法: 0.36
- 夏普比率: 0.71
- 最大回撤: 44.44%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | 热威股份(603075.SH) | 21.946582014388 | 27800 | 1 | 22.06 | 613268 | 3153.02/0.517% |
| 2026-04-02 | 通达创智(001368.SZ) | 24.967487804878 | 24600 | 1 | 24.65 | 606390 | -7810.2/-1.272% |
| 2026-04-02 | 维科精密(301499.SZ) | 29.912292079208 | 20200 | 4 | 29.59 | 597718 | -6510.3/-1.077% |
| 2026-04-02 | 美硕科技(301295.SZ) | 34.840449132948 | 0 | 4 | 36.17 | 0 | 24212.23/4.017% |
| 2026-04-02 | 欣灵电气(301388.SZ) | 35.115478774955 | 19000 | 10 | 31.18 | 592420 | -74774.1/-11.207% |
| 2026-04-02 | 海森药业(001367.SZ) | 23.347001824818 | 23800 | 13 | 25.75 | 612850 | 57191.36/10.293% |
| 2026-04-02 | 辰奕智能(301578.SZ) | 34.440269614069 | 0 | 55 | 32.57 | 0 | -17668.96/-2.788% |
| 2026-04-01 | 维科精密(301499.SZ) | 29.908970149254 | 20100 | 3 | 30.42 | 611442 | 10271.7/1.709% |
| 2026-04-01 | 美硕科技(301295.SZ) | 34.840449132948 | 17300 | 3 | 36.24 | 626952 | 24212.23/4.017% |
| 2026-04-01 | 欣灵电气(301388.SZ) | 35.233094325502 | 18200 | 9 | 32.22 | 586404 | -54838.32/-8.552% |
交易详情
| 2026-04-02 | 美硕科技(301295.SZ) | 卖 | -17300 | 36.23 | -626779 | ¥814.81 | 24039.23 |
| 2026-04-02 | 辰奕智能(301578.SZ) | 卖 | -18400 | 33.6 | -618240 | ¥803.71 | -15460.96 |
| 2026-04-02 | 通达创智(001368.SZ) | 买 | 24600 | 24.96 | 614016 | ¥184.2 | 0 |
| 2026-04-02 | 欣灵电气(301388.SZ) | 买 | 800 | 32.43 | 25944 | ¥7.78 | 0 |
| 2026-04-02 | 热威股份(603075.SH) | 买 | 27800 | 21.94 | 609932 | ¥182.98 | 0 |
| 2026-04-02 | 海森药业(001367.SZ) | 卖 | -300 | 26.08 | -7824 | ¥12.82 | 819.9 |
| 2026-04-02 | 维科精密(301499.SZ) | 买 | 100 | 30.53 | 3053 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-30 | 普莱得(301353.SZ) | 卖 | -21400 | 26.66 | -570524 | ¥741.68 | 3253.87 |
| 2026-03-30 | 热威股份(603075.SH) | 卖 | -28900 | 20.67 | -597363 | ¥776.57 | -63365.93 |
| 2026-03-30 | 辰奕智能(301578.SZ) | 买 | 400 | 32.5 | 13000 | ¥5 | 0 |
