破净小盘五日轮动策略:年化收益率（39.35%）
本策略精选A股市场上股价低于每股净资产的“破净”股票，并侧重于流通市值较小的公司。策略每5个交易日轮动一次持仓，买入最新筛选出的10只破净小盘股并等权重配置，旨在捕捉被市场低估的小市值股票的价值回归机会。
概要
核心指标
- 累计收益率: 104.43%
- 年化收益率: 39.35%
- 基准收益率: 32.26%
- 阿尔法: 0.26
- 夏普比率: 1
- 最大回撤: 31.61%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | 田野股份(920023.BJ) | 3.7122710758377 | 56700 | 7 | 3.71 | 210357 | -128.77/-0.061% |
| 2026-04-02 | 卓然股份(688121.SH) | 11.927737997957 | 19580 | 12 | 10.67 | 208918.6 | -24626.51/-10.545% |
| 2026-04-02 | 富煌钢构(002743.SZ) | 5.8354321444392 | 38200 | 42 | 5.37 | 205134 | -17779.51/-7.976% |
| 2026-04-02 | 渤海股份(000605.SZ) | 7.0021 | 28400 | 2 | 6.77 | 192268 | -6591.64/-3.315% |
| 2026-04-02 | 尚品宅配(300616.SZ) | 12.982775428571 | 17500 | 22 | 11.89 | 208075 | -19123.57/-8.417% |
| 2026-04-02 | 海螺新材(000619.SZ) | 6.4655207431457 | 35200 | 87 | 5.89 | 207328 | -20258.33/-8.901% |
| 2026-04-02 | 天晟新材(300169.SZ) | 6.8604994033603 | 33100 | 102 | 5.94 | 196614 | -30468.53/-13.417% |
| 2026-04-02 | 皇庭国际(000056.SZ) | 2.2366320752154 | 104500 | 102 | 1.92 | 200640 | -33088.05/-14.157% |
| 2026-04-02 | 宁波联合(600051.SH) | 7.3568807817876 | 27271 | 197 | 7.63 | 208077.73 | 7448.23/3.712% |
| 2026-04-02 | 欧亚集团(600697.SH) | 12.483145042076 | 17313 | 217 | 11.91 | 206197.83 | -9922.86/-4.591% |
交易详情
| 2026-04-01 | 惠天热电(000692.SZ) | 卖 | -47800 | 4.75 | -227050 | ¥295.17 | 49062.82 |
| 2026-04-01 | 田野股份(920023.BJ) | 买 | 2100 | 3.74 | 7854 | ¥5 | 0 |
| 2026-04-01 | 皇庭国际(000056.SZ) | 卖 | -1800 | 2.03 | -3654 | ¥8.65 | -371.94 |
| 2026-04-01 | 尚品宅配(300616.SZ) | 买 | 900 | 12.3 | 11070 | ¥5 | 0 |
| 2026-04-01 | 欧亚集团(600697.SH) | 买 | 200 | 12.22 | 2444 | ¥5 | 0 |
| 2026-04-01 | 天晟新材(300169.SZ) | 买 | 200 | 6.45 | 1290 | ¥5 | 0 |
| 2026-04-01 | 海螺新材(000619.SZ) | 买 | 200 | 6.1 | 1220 | ¥5 | 0 |
| 2026-04-01 | 卓然股份(688121.SH) | 买 | 1370 | 10.83 | 14837.1 | ¥5 | 0 |
| 2026-04-01 | 富煌钢构(002743.SZ) | 买 | 600 | 5.6 | 3360 | ¥5 | 0 |
| 2026-04-01 | 宁波联合(600051.SH) | 卖 | -100 | 7.84 | -784 | ¥5.78 | 48.31 |
