中等市值盈利选股策略:年化收益率（7.11%）
本策略选取中证500和中证1000成分股中市盈率（PE_TTM）为正的股票，剔除ST和停牌股票后，每月初第一个交易日进行等权重调仓。策略旨在捕捉中等市值且盈利能力较好公司的投资机会。
概要
核心指标
- 累计收益率: 15.95%
- 年化收益率: 7.11%
- 基准收益率: 32.26%
- 阿尔法: 0.04
- 夏普比率: 0.31
- 最大回撤: 30.63%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | 中远海发(601866.SH) | 2.57 | 100 | 58 | 2.76 | 276 | 19/7.393% |
| 2026-04-02 | 辽港股份(601880.SH) | 1.2647058823529 | 102 | 426 | 1.64 | 167.28 | 38.28/29.674% |
| 2026-04-02 | 农产品(000061.SZ) | 6.3155339805825 | 206 | 542 | 7.41 | 1526.46 | 225.46/17.33% |
| 2026-04-02 | 京基智农(000048.SZ) | 16.523418943534 | 60390 | 542 | 19.16 | 1157072.4 | 159223.13/15.957% |
| 2026-04-01 | 中远海发(601866.SH) | 2.57 | 100 | 57 | 2.72 | 272 | 15/5.837% |
| 2026-04-01 | 辽港股份(601880.SH) | 1.2647058823529 | 102 | 425 | 1.65 | 168.3 | 39.3/30.465% |
| 2026-04-01 | 农产品(000061.SZ) | 6.3155339805825 | 206 | 541 | 7.43 | 1530.58 | 229.58/17.646% |
| 2026-04-01 | 京基智农(000048.SZ) | 16.523418943534 | 60390 | 541 | 21.29 | 1285703.1 | 287853.83/28.847% |
| 2026-03-31 | 中远海发(601866.SH) | 2.57 | 100 | 56 | 2.7 | 270 | 13/5.058% |
| 2026-03-31 | 辽港股份(601880.SH) | 1.2647058823529 | 102 | 424 | 1.64 | 167.28 | 38.28/29.674% |
交易详情
| 2026-01-05 | 天健集团(000090.SZ) | 卖 | -108 | 3.71 | -400.68 | ¥5.4 | -58.32 |
| 2026-01-05 | 中远海发(601866.SH) | 买 | 100 | 2.52 | 252 | ¥5 | 0 |
| 2025-09-17 | 京基智农(000048.SZ) | 买 | 1275 | 17.15 | -6.3 | ¥0 | 0 |
| 2025-07-22 | 辽港股份(601880.SH) | 买 | 1 | 1.55 | -0.47 | ¥0 | 0 |
| 2025-07-11 | 天健集团(000090.SZ) | 买 | 2 | 3.63 | -3.34 | ¥0 | 0 |
| 2025-06-12 | 农产品(000061.SZ) | 买 | 2 | 6.65 | -0.98 | ¥0 | 0 |
| 2025-04-30 | 京基智农(000048.SZ) | 买 | 1297 | 15.15 | -8.57 | ¥0 | 0 |
| 2024-09-24 | 京基智农(000048.SZ) | 买 | 1618 | 12.85 | -2.7 | ¥0 | 0 |
| 2024-07-19 | 天健集团(000090.SZ) | 买 | 6 | 3.75 | -2.5 | ¥0 | 0 |
| 2024-07-17 | 辽港股份(601880.SH) | 买 | 1 | 1.25 | -0.75 | ¥0 | 0 |
